Kumpletong Gabay sa Mga Tagapahiwatig ng Saklaw

Ang indicator ng range ay isang teknikal na tool na sumusukat sa mga limitasyon ng paggalaw ng presyo sa loob ng isang tinukoy na time frame. Tinatantya na ang mga presyo sa merkado ay nakikibahagi sa mga uptrend at downtrend nang 15% hanggang 20% lamang ng oras, na ang balanseng ginastos sa loob ng mga hangganan ng mga hanay ng kalakalan na maaaring medyo makitid o malawak. Sinusubukan ng tagapagpahiwatig na ito na tukuyin ang mga katangian ng mga presyo na nahuli sa loob ng mga saklaw na ito, na naghahanap upang mahulaan ang paggalaw at direksyon sa hinaharap.

Maraming indicator ng range ang naghahanap ng mga hangganan sa pagitan ng mga range at trend, kung saan ang technician ay naghahangad na kumita kapag a) ang isang trend ay lumuwag sa isang trading range o b) ang isang trading range ay nagbubunga ng isang bagong trend, mas mataas o mas mababa. Tinutukoy ng isang tanyag na paraan upang maisagawa ang pagsusuring ito ang mga hangganan ng hanay at pagkatapos ay sinusukat ang kalidad ng pagkilos ng presyo sa pagitan ng mga mataas at pinakamababa. Kadalasang kasama sa pagsusuring ito ang mga kalkulasyon ng volatility, naghahanap ng mga transition mula sa mababa hanggang sa mataas na volatility, at kabaliktaran, upang makabuo ng mga paunang signal ng pagbili at pagbebenta.

Ang iba pang mga uri ng mga teknikal na tagapagpahiwatig ay maaari ring magsagawa ng sopistikadong pagsusuri sa hanay. Halimbawa, lalawak ang Bollinger Bands sa panahon ng mga trend at kontrata sa panahon ng pag-develop ng range. Ang mga banda ay may posibilidad na makitid sa isang sukdulan sa simula ng isang bagong trend at lumawak sa isang sukdulan sa panimulang punto ng isang bagong hanay ng kalakalan. Ang mga turning point na iyon ay maaaring makabuo ng mga naaaksyunan na entry o exit signal, lalo na kapag nakumpirma sa pamamagitan ng iba pang paraan ng teknikal na pagsusuri.

Average na True Range

Sinusukat ng Average True Range (ATR) ang pagkasumpungin sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagkilos ng presyo ng seguridad sa isang partikular na yugto ng panahon. Ibinabawas ng paunang pagkalkula ang mataas mula sa mababa ng isang bar ng presyo at inihahambing ang halagang iyon sa mga hanay ng presyo sa mga naunang bar. Ang panghuling kalkulasyon ay hinango mula sa isang smoothed moving average ng mga halagang ito (true ranges) sa N tagal, na may 'N' ang setting ng oras na pinili ng technician. 14 na araw (o mga panahon) ang pinakakaraniwang setting ng ATR.

Ang mga securities na may mataas na ATR reading ay mas pabagu-bago kaysa sa mga securities na may mababang ATR reading ngunit hindi hinuhulaan ng kalkulasyon ang direksyon ng presyo. Sa halip, ito ay isang pandagdag na teknikal na tool na pinakamahusay na ginagamit kasabay ng pagsunod sa trend at mga indicator ng momentum. Maraming mga mangangalakal ang bumuo ng mga diskarte sa paglabas gamit ang ATR multiples na naglalayong tukuyin kung ang pagkasumpungin ay umabot na sa isang hindi napapanatiling antas. Bilang karagdagan, ang tagapagpahiwatig ay may makapangyarihang mga aplikasyon sa pagtukoy ng laki at panganib ng posisyon.

Advertisement

Kahon ng Darvas

Ang tagapagpahiwatig ng Darvas Box ay bumubuo ng mga hugis-parihaba na kahon na tumataas o bumababa sa paglipas ng panahon. Bagama't madalas na nakalista bilang momentum indicator, tinutukoy ng formula ang rangebound market na mga kondisyon na nagpapababa ng mga posibilidad para sa kumikitang mga diskarte sa pagsunod sa trend. Ang pagtaas at pagbaba ng mga kahon ay nagdaragdag sa pagsusuring ito, na nagpapahiwatig kung kailan sapat na ang pagbabago ng kalidad ng pagkilos sa presyo upang payagan ang mas malayang paggalaw ng direksyon, mas mataas o mas mababa.

Ang mga tradisyunal na diskarte sa Darvas Box ay nangangailangan na ang mga kalahok sa merkado ay kumuha lamang ng exposure sa direksyon ng mga kahon, ang pag-update ay humihinto sa tuwing ang pagkilos ng presyo ay lumampas sa pinakamataas na threshold. Kasama sa orihinal na gawa ang mga pangunahing filter na mas gusto ang mga larong paglago na may malakas na kita, katulad ng gawa ni William O Neil at Investor's Business Daily. Gayunpaman, natural na lumawak ang paggamit ng indicator sa paglipas ng mga taon sa isang purong teknikal na anyo ng pagsusuri sa merkado.

Ang High Low Bands (HLB) ay nabuo mula sa isang serye ng mga moving average na kinakalkula sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagkilos ng presyo sa mga tinukoy na yugto ng panahon, na pagkatapos ay inilipat nang mas mataas o mas mababa ng isang nakapirming porsyento ng median na presyo. Ang pagkalkula ng tagapagpahiwatig ay nangangailangan ng pagtatakda ng partikular na panahon at naaangkop na porsyento ng shift. Ang mga setting ng 'tamang' ay partikular sa merkado at kailangang tumugma sa mga katangian ng pagkasumpungin para sa napiling lugar ng seguridad o pangangalakal.

Inilalapat ng indicator ang mga triangular na moving average sa halip na simple o exponential moving average. Ito ay isang double-smoothed na average, o isang average ng isang average, na nagpapalabas ng mga pinaghihinalaang outlier mula sa huling pagkalkula. Bilang resulta, ang mga banda ay mas makinis kaysa sa mga katulad na tagapagpahiwatig na sumusubaybay sa mabilis na paggalaw ng aktibidad ng merkado at hindi gaanong kapaki-pakinabang para sa maraming panandaliang diskarte sa pangangalakal. Gayunpaman, maaaring makabuo ang HLB ng lubos na maaasahang mataas at mababang hula sa mga marketbound na nasa saklaw.

Binuo ni Donald Dorsey noong 1990s, sinusuri ng Mass Index ang hanay sa pagitan ng mataas at mababa ng isang seguridad sa isang tinukoy na yugto ng panahon. Ang mga reversal signal na may indicator na ito ay nabuo kapag ang isang range ay lumawak sa subjective extreme at pagkatapos ay bumabaliktad sa contraction. Gayunpaman, maaaring kailanganin din ng technician na suriin ang momentum, volatility, at trend-following indicator upang matukoy ang pangkalahatang direksyon ng trend na maaapektuhan ng reversal signal.

Gumagamit ang classic na setting ng 9 na araw (o period) exponential moving average (EMA) ng hanay sa pagitan ng mataas at mababang presyo sa nakalipas na 25 araw. Ang paunang output ay hinati sa isang 9 na araw na EMA ng 9 na araw na EMA na ginamit para sa paunang pagkalkula. Sa orihinal na paggamit, ang value ng indicator na lumampas sa 27 at bumaba sa 26.5 ay naglalabas ng reversal signal. Gayunpaman, sa modernong paggamit, kailangang tukuyin ng technician ang mga antas ng signal na angkop para sa mga kasalukuyang kinakalakal na merkado at mga mahalagang papel, na maaaring mag-iba nang malaki mula sa orihinal na mga obserbasyon ni Dorsey.

Mga Pivot Point

Tinutukoy ng mga Pivot Point ang range at intensity ng trend sa iba't ibang time frame. Ang unang antas ng indicator ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mataas at mababa ng kasalukuyang bar sa pagsasara ng presyo ng naunang bar, at paghahati sa tatlo. Ang pagkilos ng presyo sa susunod na bar ay itinuturing na bullish kapag nasa itaas ng pivot point at bearish kapag nasa ibaba ng pivot point. Ang pagmamasid na ito ay may limitadong halaga kaya ang pagkalkula ay nagdaragdag ng mga antas ng suporta at paglaban, na binanggit bilang S1, S2, R1, at R2, batay sa mga projection mula sa halaga ng pivot point.

Ang paggalaw ng presyo sa itaas ng suporta o sa ibaba ng resistance ay nangangahulugan ng isang lumalakas na uptrend o downtrend habang ang mga pagbaliktad sa loob ng mga hangganan ng suporta (S1 o S2) at paglaban (R 1 o R2) ay tumutukoy sa kalidad ng rangebound market, kahit man lang sa loob ng time frame na ginamit sa chart ng presyo. Ang limang antas na ito ay maaari ding gamitin upang tukuyin ang naaangkop na mga antas ng pagpasok sa kalakalan, ilagay ang mga stop loss at trailing stop, at upang mahanap ang mataas na posibilidad na mga antas ng paglabas ng kalakalan.

Mga Karagdagang Tagapagpahiwatig ng Saklaw

Naka- angkla na VWAP – sumusubok na tukuyin ang average na presyo ng isang seguridad sa loob ng tagal ng panahon na pinili ng technician.

Mga ATR Band – ay iginuhit sa paligid ng average true range indicator upang matukoy ang mga potensyal na punto ng pagbabago at kung ang presyo ay nasa uptrend, downtrend, o isang hanay ng kalakalan.

Mga Trailing Stop ng ATR – kinikilala ang mga na-optimize na antas ng paghinto gamit ang maramihang average na output ng indicator ng true range.

Detrended Price Oscillator – naglalayong sukatin ang haba ng mga ikot ng presyo mula sa rurok hanggang rurok o labangan hanggang labangan.

Gopalakrishnan Range Index – sinusukat ang paggalaw ng presyo at pagkasumpungin ng asset sa pamamagitan ng pag-aaral sa hanay ng kalakalan ng asset sa loob ng tinukoy na yugto ng panahon.

High Minus Low – ibinabawas ang pang-araw-araw (o bar) na mataas mula sa pang-araw-araw (o bar) na mababa upang matukoy ang average na paggalaw ng presyo sa isang tinukoy na yugto ng panahon

Pinakamataas na Mataas na Halaga – sinusukat ang pinakamataas na mataas sa isang tinukoy na yugto ng panahon.

Pinakamababang Mababang Halaga – sinusukat ang pinakamababang mababa sa isang tinukoy na yugto ng panahon.

Median Presyo – sinusukat ang pinakakaraniwang presyo sa loob ng tinukoy na yugto ng panahon.

True Range – nagpapakita ng derivative ng hanay ng kalakalan sa pamamagitan ng pag-alis ng epekto ng mga gaps at pagkasumpungin sa pagitan ng mga bar ng presyo.

Vortex Indicator – pinaghihiwalay ang mga uptrend at downtrend sa dalawang tuloy-tuloy na linya na nagpapakita ng kamag-anak na bull at may kapangyarihan sa paglipas ng panahon.

VWAP – sinusubukang tukuyin ang average na presyo para sa isang seguridad sa buong session.