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概要:*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受けドル・円オプション市場で変動率は連日低下。 レンジ相場を受けたオプション売りが一段と加速した。 リスクリバーサルはまちまち。 1カ月物
*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。
レンジ相場を受けたオプション売りが一段と加速した。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物では円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いよりも強い傾向が続いたが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物11.55%⇒10.78 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.92%⇒10.59 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.72%⇒10.58%(08年10/24=25.50%)・1年物10.27 %⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.52%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.63%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.57%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.37%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%)
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