Clase de WikiFX：Bandas de Bollinger

Hoy comenzamos a estudiar diferentes indicadores, cómo aplicarlos, sus defectos y ventajas, en otras palabras, todo lo que será importante para usted en el comercio. Los indicadores se convertirán en otra herramienta en su arsenal comercial. La aplicación de diferentes indicadores le permitirá captar muchos matices específicos en el comportamiento de los precios y convertirlos a su favor.

El entorno del mercado podría ser diferente, por lo que necesita diferentes herramientas para actuar en este entorno en consecuencia. Cuantas más herramientas tenga, más eficazmente podrá actuar, según la situación particular del mercado. Por eso no hablaremos de uno, ni de dos, sino de muchos indicadores.

Otra forma en que puede aplicarlos es averiguar cuál es el más adecuado para usted y aplicar 1-2 indicadores. Quizás este enfoque sea incluso preferible al de usar todo tipo de indicadores; no queremos analizar gráficos espaguetis, ¿verdad？ Probablemente incluso pueda convertirse en un experto en promedios móviles o algún otro indicador en algún momento.

Por lo tanto, no puede usarlos todos en perspectiva, pero debe tener la posibilidad y la comprensión para elegir entre las herramientas disponibles; por eso, analizaremos una serie de indicadores. Pero esto es suficiente bla-bla-bla, pasemos al primer indicador, que se llama “Bandas de Bollinger”.

No hablaremos de fórmulas de las Bandas de Bollinger (llamémoslas BB), historia de su creación, sobre el propio Sr. Bollinger, etc. Hablaremos solo de aquellas partes que son realmente necesarias para nosotros - la aplicación práctica de este indicador. Pero el enlace le permitirá obtener más información, si así lo desea.

Descripción del indicador de BB

En general, BB consta de tres líneas, algo de MA en el medio y dos bandas, una banda superior y una banda inferior. El parámetro determinante para BB es el período / tipo de MA, porque las bandas son líneas derivadas del parámetro MA. El mayor valor de negociación de este indicador está en bandas. Si está familiarizado un poco con la teoría de la probabilidad y la distribución normal, lo entenderá fácilmente, si no ... Está bien, intentaré explicarlo de forma sencilla. La distribución normal sugiere que alguna variable, en nuestro caso es el precio, permanecerá en un rango de dos desviaciones estándar con una probabilidad ~ 95%, en un rango de tres desviaciones estándar con una probabilidad superior al 99%. Y esto debería suceder durante el período, en base al cual se ha calculado esta desviación estándar.

hablemos de los parámetros del indicador BB:

1. MA - período, su tipo y tipo de precio - cierre, máximo, mínimo, etc. Eso es lo que nosotros ' de lo que he hablado en capítulos anteriores, no hay nada nuevo aquí - los mismos parámetros que para cualquier MA;

2. Número de desviaciones estándar. Cuanto mayor sea este parámetro, las líneas de banda más anchas y es menos probable que el mercado lo toque. En la mayoría de los casos, no tiene mucho sentido aplicar más de 3 desviaciones estándar.

No tendrá que calcular probabilidades, desviaciones estándar en sí y otras cosas. Solo tenga en cuenta que la aplicación de 2 desviaciones indica que la acción del precio estará dentro de las bandas con una probabilidad del 95%, 3 desviaciones estándar: 99%. Por lo tanto, el mercado tocará las bandas muy raramente.

El período MA tiene el mismo sentido que en un MA simple. Cuanto más largo sea el período MA, más suaves y perezosas serán estas líneas y las líneas de BB. También serán más anchos. De hecho, esta es la misma sensibilidad a la acción del precio más reciente: si designa un período corto, las bandas de BB serán muy sensibles al comportamiento del precio y se verán como curvas retorcidas. Si designa un período mayor, la línea será más suave y el rango de bandas será más amplio.

¿Y por qué es así？

Porque existe una correlación directa entre el valor de la desviación y el período. Para simplificarlo: cuanto mayor sea el período, mayor será la volatilidad y la desviación. Entonces, a medida que la desviación es mayor, la distancia entre las bandas también es mayor.

Cómo funciona en general:

1. El punto más reciente del indicador BB en el tiempo y sus bandas muestra el rango, basado en la desviación histórica que se ha calculado en base a últimas “N” velas, que ha especificado como parámetro MA.

2. Cuando ha aparecido la nueva barra, la barra más distante se elimina del cálculo y se reemplaza por la barra más reciente. Debido a esto, el valor de la desviación cambia, y también hace que cambie la distancia entre bandas. Lo mismo que con cualquier cálculo de media móvil.

3. En general, si la volatilidad futura de los precios será menor que la que ha tomado parte en el cálculo actual de las desviaciones, entonces el mercado se ubicará dentro del rango de bandas. Si será mayor, entonces el alcance se hará más amplio. Pero no lo sabe de antemano: será así o no.

Por eso no es tan simple, decir que el mercado debería rebotar a la baja, cuando toque la banda.

¿Por qué necesitamos este indicador？ Entonces, si la volatilidad está cambiando con el tiempo, y no podemos estar seguros, ¿rebotará el precio de la banda o no？

Primero, el mercado muy a menudo se encuentra en el rango o no muestra empujes realmente impresionantes; muy a menudo se mueve regular. Aunque las bandas fluctúan todo el tiempo, la volatilidad no cambia drásticamente y BB se convierte en un indicador excelente, sus bandas mantienen muy bien la acción del precio. Incluso cuando esta armonía se rompe repentinamente, te dice algo diferente, porque toma forma en el comportamiento de las bandas.

La segunda respuesta que ya conoce: nunca confíe en una sola herramienta. Cualquier indicador debe usarse solo como una adición a una estrategia general, pero no como una estrategia general en sí misma.

Aplicación de las bandas de Bollinger Indicador

Indicador El BB podría aplicarse en algunos aspectos:

1. Estimación de la volatilidad del mercado. En general, cuando el mercado está tranquilo y silencioso, la volatilidad disminuye, por lo tanto, la desviación del precio de su promedio también se vuelve menor, y el rango entre bandas se vuelve más fuerte.

Así es como se ve:

Gráfico # 1 | AUD / USD semanales, de 20 períodos / 2-desviaciones bandas de Bollinger

Aquí puede ver, cuando el mercado estaba en calma, la distancia entre las líneas era más estrecha. En 2007, las fluctuaciones del mercado se hicieron más amplias, por lo que se incrementó la volatilidad y luego se amplió la distancia entre las bandas BB. Durante el colapso de 2008, el mercado estaba muy ruidoso: la distancia de las bandas se ha vuelto realmente amplia.

Mira, cómo será, si aplicamos 3 desviaciones:

Gráfico # 2 | AUD / USD semanales, de 20 períodos / 3-desviaciones bandas de Bollinger

2. Rebote clásico de las líneas de las Bandas de Bollinger

Como ya hemos señalado, debido a las leyes matemáticas, el precio tiende a volver a la mitad de las bandas. Según la distribución normal, cuando el precio alcanza cualquiera de las bandas, se estira, como un resorte y tiende a retroceder. Entonces, las bandas del indicador BB actúan como soporte y resistencia:

Gráfico # 3 | AUD / USD Semanal, 20 períodos / 3 desviaciones Bandas de Bollinger

Cuanto más largo sea el período de tiempo, más fuertes serán estas bandas. Hace mucho tiempo que existe la estrategia de trading clásica, que se basa en la aplicación del Indicador BB, cuando el mercado no muestra una tendencia real, o cuando esta tendencia se desarrolla de manera muy suave, sin salpicaduras sólidas. En otras palabras, cuando la volatilidad es constante o está disminuyendo.

Pero el indicador de bandas de Bollinger podría aplicarse cuando el mercado tenga una tendencia:

3. Presión de las bandas de Bollinger

Este método funciona mejor cuando le da al mercado más espacio para respirar al designar solo 2 desviaciones. ¿Por qué？ Porque el mercado tiene 5 veces más probabilidad de moverse fuera de las bandas –5% contra ~ 1% cuando se designan 3 desviaciones.

Gráfico # 4 | AUD / USD semanales, de 20 períodos / 2-desviaciones bandas de Bollinger

Aquí podemos ver que las bandas se aprietan con fuerza y se mueven casi en paralelo, el rango entre ellas es estable. Esta es una advertencia temprana sobre una posible ruptura.

Entonces, cuando el mercado muestra un cierre por debajo de alguna banda, esta es la dirección más probable de la ruptura. Especialmente si muestra varios cierres en esta dirección. En nuestro gráfico, este es un cierre por debajo de la banda inferior; por lo tanto, deberíamos esperar una ruptura a la baja:

Gráfico # 5 | AUD / USD Semanal, 20 de periodo / 2-desviaciones Bandas de Bollinger

¿Y qué plazos podemos utilizar para la aplicación BB？

El enfoque más común para esto es usar no solo una, sino dos MA en el gráfico.

Ahora un consejo adicional:

1. Si el mercado penetra en la banda BB y no pudo alcanzar la línea MA, en el medio del rango entre las bandas, entonces indica el poder del mercado en esta dirección y que el movimiento anterior tiene un sólido probabilidades de continuar. Solo mire el gráfico n. ° 5: el mercado penetra en la banda inferior, pero no pudo regresar ni siquiera a la línea MA azul. Entonces, el movimiento hacia abajo continúa…;

2. Las bandas BB, especialmente mediante la aplicación de 2.5-3 desviaciones y alrededor de 20 períodos, podrían usarse como un indicador de los niveles y condiciones de sobrecompra / sobreventa en el mercado. Cuando el mercado toca la banda superior, el mercado está sobrecomprado, cuando toca la inferior, sobreventa. Es preferible aplicar este método no más bajo que en el marco de tiempo diario. Una combinación de sobreventa + soporte de fibra o sobrecompra + resistencia de fibra tiene una mayor probabilidad de detener el mercado durante algún tiempo.

3. Las bandas BB podrían salvarlo de áreas no deseadas para ingresar al mercado. Es más seguro comprar en la mitad inferior del rango y Vender en la mitad superior del rango. También evite ingresar al mercado, cuando se encuentra en las bandas: largo en la banda más alta y corto en la banda más baja. Porque, como ya dijimos, existe una alta probabilidad de rebotar en el medio del rango.

4. Al igual que con cualquier otro indicador, BB exige un ajuste fino, analizando su aplicación con diferentes pares y marcos de tiempo. Debe encontrar los parámetros que sean más adecuados para su estilo de negociación y los pares que negocia.

5. Puede aplicar diferentes variaciones de las herramientas que he señalado. Por ejemplo, dije “si el mercado se muestra cerca fuera de alguna banda”. En su lugar, podría aplicar no uno, sino 2 o 3 cierres. Las variaciones similares están permitidas en otras estrategias con BB. ¡Experimente con los parámetros que utiliza, las señales de confirmación y otras cosas! Su tarea es averiguar cómo hacer más pepitas en el mercado. Y no hay nada prohibido con ningún indicador. Si algo es peligroso, definitivamente te lo advertiré.

Mira, cómo se podrían usar estos puntos:

Gráfico # 6 | EUR / USD diarios, de 20 períodos / 2,5 desviaciones Bandas de Bollinger y herramientas de Fibonacci

¿Y qué plazos podemos utilizar para la aplicación BB？

El enfoque más común para esto es usar no solo una, sino dos MA en el gráfico.

Ahora un consejo adicional:

1. Si el mercado penetra en la banda BB y no pudo alcanzar la línea MA, en el medio del rango entre las bandas, entonces indica el poder del mercado en esta dirección y que el movimiento anterior tiene un sólido probabilidades de continuar. Solo mire el gráfico n. ° 5: el mercado penetra en la banda inferior, pero no pudo regresar ni siquiera a la línea MA azul. Entonces, el movimiento hacia abajo continúa…;

2. Las bandas BB, especialmente mediante la aplicación de 2.5-3 desviaciones y alrededor de 20 períodos, podrían usarse como un indicador de los niveles y condiciones de sobrecompra / sobreventa en el mercado. Cuando el mercado toca la banda superior, el mercado está sobrecomprado, cuando toca la inferior, sobreventa. Es preferible aplicar este método no más bajo que en el marco de tiempo diario. Una combinación de sobreventa + soporte de fibra o sobrecompra + resistencia de fibra tiene una mayor probabilidad de detener el mercado durante algún tiempo.

3. Las bandas BB podrían salvarlo de áreas no deseadas para ingresar al mercado. Es más seguro comprar en la mitad inferior del rango y Vender en la mitad superior del rango. También evite ingresar al mercado, cuando se encuentra en las bandas: largo en la banda más alta y corto en la banda más baja. Porque, como ya dijimos, existe una alta probabilidad de rebotar en el medio del rango.

4. Al igual que con cualquier otro indicador, BB exige un ajuste fino, analizando su aplicación con diferentes pares y marcos de tiempo. Debe encontrar los parámetros que sean más adecuados para su estilo de negociación y los pares que negocia.

5. Puede aplicar diferentes variaciones de las herramientas que he señalado. Por ejemplo, dije “si el mercado se muestra cerca fuera de alguna banda”. En su lugar, podría aplicar no uno, sino 2 o 3 cierres. Las variaciones similares están permitidas en otras estrategias con BB. ¡Experimente con los parámetros que utiliza, las señales de confirmación y otras cosas! Su tarea es averiguar cómo hacer más pepitas en el mercado. Y no hay nada prohibido con ningún indicador. Si algo es peligroso, definitivamente te lo advertiré.

Mira, cómo se podrían usar estos puntos:

Gráfico # 6 | EUR / USD diarios, de 20 períodos / 2,5 desviaciones Bandas de Bollinger y herramientas de Fibonacci

Al primer toque de soporte de 0.382, el mercado estaba sobrevendido al mismo tiempo, por lo que el precio se estiró mucho aquí y fue muy difícil continuar moviéndose hacia abajo, el mercado se alivió y retrocedió. Durante el segundo toque, el mercado ha traspasado el nivel 0.382, pero solo debido al objetivo del patrón AB-CD que fue ligeramente más bajo, precisamente por la sobreventa diaria nuevamente debido a la banda BB más baja, y el mercado simplemente saltó como una flecha. de un arco.

Aquí también podemos ver como ejemplo: lo que sucede cuando el precio simplemente se arrastra con las bandas. Mire el movimiento anterior hacia arriba en el gráfico n. ° 6: vea, el precio se desplaza hacia la derecha con la banda superior y no retrocede hacia el medio. Dice que debería continuar el movimiento hacia arriba, y el mercado es realmente fuerte.