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概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 短期物でオプション買いが再燃したものの、3カ月物では買いが一段と後退。 6カ月物以降は変わらずとなった。 リスクリバーサルでは1カ月物を除いて円コールスプレッドが一
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物でオプション買いが再燃したものの、3カ月物では買いが一段と後退。
6カ月物以降は変わらずとなった。
リスクリバーサルでは1カ月物を除いて円コールスプレッドが一段と拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となった。
1カ月物は変わらずだった。
■変動率
・1カ月物5.77%⇒5.90%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.20 %⇒6.19%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.44%⇒6.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.66%⇒6.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.11 %⇒+0.11% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.22%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.31%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.43%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
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