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概要:ドル・円オプション市場で変動率は低下。 ドル・円相場のレンジ入りでオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。 調整色が強まった。 ■変動率・1カ月物12.12%⇒11.85%(08年
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
ドル・円相場のレンジ入りでオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。
調整色が強まった。
■変動率
・1カ月物12.12%⇒11.85%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.90%⇒11.69%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.71%⇒11.54%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.23%⇒11.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.94%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.84%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.74%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%)
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