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概要:ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。 ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。 円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 円プ
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。
ドル・円相場の上昇を受けたオプション買いが継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。
円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
円プットスプレッドは円コールスプレッドを上回った水準で推移。
■変動率
・1カ月物11.58%⇒12.03%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.57%⇒11.78%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.05%⇒11.16%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.56%⇒10.63%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物-0.22%⇒-0.25%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物-0.11%⇒-0.16%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物-0.20%⇒-0.21%(08年10/27=+10.71%)
・1年物-0.28%⇒-0.30%(08年10/27=+10.71%)
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