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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 ドル・円相場の上昇で、オプション買いが加速した。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 1カ月物は8月25日以降初めて、再度、円プッ
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ドル・円相場の上昇で、オプション買いが加速した。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
1カ月物は8月25日以降初めて、再度、円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。
■変動率
・1カ月物11.70%⇒12.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物11.18%⇒11.79%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.81%⇒11.30%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.46%⇒10.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.07%⇒-0.9%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物−0.06%⇒-0.15(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物−0.16%⇒-0.27%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.31%⇒-0.38%(08年10/27=+10.71%)
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