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概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 短期物でオプション売りが先行した一方で、3カ月物以降はオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは、円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、ドル・円下値ヘッジ
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物でオプション売りが先行した一方で、3カ月物以降はオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは、円先安観に伴う円プット買いが強まった一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物13.67%⇒13.64%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.30%⇒12.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.60%⇒11.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.81%⇒10.87%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.42%⇒+0.41%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物−0.04%⇒−0.03%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物−0.28%⇒−0.31%(08年10/27=+10.71%)
・1年物−0.57%⇒−0.63%(08年10/27=+10.71%)
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