简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
[ドル・円通貨オプション]円先安観に伴う円プット買い優勢
概要：ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下。 ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い
ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下。
ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ優勢となった。
■変動率
・1カ月物13.39％⇒13.09％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.49％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.76％⇒11.64％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.94％⇒10.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.32％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.78％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.36％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.14 %⇒−0.18％（08年10/27=+10.71％）
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
WikiFXブローカー
話題のニュース
トランプ2.0時代におけるFXトレーダーの戦略とは？トランプトレードはどうなる？
WikiFXWikiEXPOグローバル・エキスパート・インタビュー：金融規制の最先端の実践と洞察
WikiFXレート計算
