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[ドル・円通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場で
概要：ドル・円オプション市場で変動率は低下した。 週末要因やドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルも調整色が強まった。 短中期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コー
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。
週末要因やドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルも調整色が強まった。
短中期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し円先安観に伴う円プット買いが強まった一方で、1年物では、円プット買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.54％⇒12.15％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.64％⇒12.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.26％⇒11.98％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.76％⇒11.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.58％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.12％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.59％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.02％⇒＋0.03％（08年10/27=+10.71％）
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