ＮＹ市場サマリー（7日）ドル・国債利回り上昇、株は大幅続落

［７日 ロイター］ -

＜為替＞ ドルが主要通貨に対して上昇した。９月の米雇用統計が市場予想を上回り、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面、積極的な引き締め政策を継続する可能性が高いことを示唆した。

ドル／円は序盤の下げから切り返し０．２％高の１４５．４２円。ユーロ／ドルは雇用統計の発表を受け、売りが強まり、終盤は０．６％安の０．９７３５ドルとなった。

フォレックスライブのチーフ外為アナリスト、アダム・バトン氏は「米経済の弱さの兆しはドルの重しとなるが、それが今回の米雇用統計で示されなかったことは確かだ」と述べた。

米労働省が７日発表した９月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月から２６万３０００人増加した。伸びは８月（３１万５０００人増）から鈍化したものの、市場予想の２５万人増を上回った。失業率は３．５％と、前月から０．２％ポイント低下した。

ドル指数は０．６％上昇し１週間ぶりの高値を付けた。年初来では約１８％上昇している。

ポンド／ドル は０．９％安の１．１０６０ドル。オーバーナイトでは１．４％下げた。

ドルは対オフショア人民元で０．７％高の７．１３１３元だった。

＜債券＞ 指標１０年債利回りが上昇した。堅調な米雇用統計を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ抑制に向け積極的な利上げを継続するとの見方が広がった。

米労働省が７日発表した９月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月から２６万３０００人増加した。伸びは８月（３１万５０００人増）から鈍化したものの、市場予想の２５万人増を上回った。失業率は３．５％と、前月から０．２％ポイント低下した。

これを受け、米金利先物市場が織り込む、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月１─２日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．７５％ポイントの利上げを決定する確率が発表前の８５％から９２％に上昇した。

ウェルズ・ファーゴ投資研究所のシニア・グローバル市場ストラテジスト、サミア・サマナ氏は「ＦＲＢが方針を転換するきっかけになるような弱い数値を期待していた一部の人が失望した」と述べた。

１０年債利回りは６．４ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．８８８％。週間では１０週連続高となり、１９９４年以降で最長だった。

３０年債利回りは５．１ｂｐ上昇の３．８４４％。

米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は７日、インフレを引き下げ、経済活動をより持続可能な形に均衡させるために、ＦＲＢには為すべきことが多く残されているとの考えを示した。また、その過程で失業率が上昇する可能性が高いと警告した。

米ミネアポリス地区連銀のカシュカリ総裁は７日、「インフレは過度にも高すぎる」とし、「エネルギーや食品、商品価格の動向を理解することが、米国民およびわれわれにとって非常に重要だ」と語った。

２・１０年債の利回り格差はマイナス４２．５ｂｐ。９月２２日にはマイナス５７．８５ｂｐを付けていた。

２年債利回りは６ｂｐ上昇の４．３１０％。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物は２．４２３％。前日は２．３５２％だった。１０年物は２．２７３％。

＜株式＞ 大幅続落。底堅い内容となった米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が積極的な利上げを継続する観測が高まり、米経済がリセッション（景気後退）に陥るという懸念が強まった。

９月の米雇用統計によると、非農業部門雇用者数が前月から２６万３０００人増加した。伸びは８月（３１万５０００人増）から鈍化したものの、市場予想の２５万人増を上回った。失業率は３．５％と、前月から０．２％ポイント低下した。

雇用統計を受け、米金利先物市場が織り込む、ＦＲＢが１１月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．７５％ポイントの利上げを決定する確率が発表前の８５％から９２％に上昇した。

ＧＷ＆Ｋインベストメント・マネジメントのグローバルストラテジスト、ビル・スターリング氏は「労働市場は引き続き過度に過熱しており、ＦＲＢは安心感を得られない」とし、雇用統計によって１１月の０．７５％ポイント追加利上げがほぼ確実になったと指摘。「良いニュースが悪いニュースになるという典型的なケースだ。堅調な労働市場という良いニュースを受け、市場ではＦＲＢがこれまで以上に警戒を強め、金利上昇によって来年の景気後退のリスクが高まる可能性があると判断した」と述べた。

また、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は７日、「金利をさらに上昇させ、基本的には金利をインフレ率以上の水準にする必要がある」という考えを示した。

市場では来週発表の消費者物価指数（ＣＰＩ）に注目が集まる。

この日は大幅続落となったものの、週間では主要株価３指数は軒並み４週間ぶりに上昇した。Ｓ＆Ｐ総合５００種は１．５１％高、ダウ工業株３０種は１．９９％高、ナスダック総合は０．７３％高。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクター全てが下落。とりわけ情報技術は４．１４％安と、下げが目立った。

フィラデルフィア半導体指数は６．０６％安。半導体大手のアドバンスト・マイクロ ・デバイセズ（ＡＭＤ）が６日、第３・四半期の売上高が約５６億ドルと、従来予想を約１０億ドル下回る見込みと発表したことが重しとなった。

ＡＭＤも１３．９％急落した。

米取引所の合算出来高は１１１億５０００万株。直近２０営業日の平均は１１７億３０００万株。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を５．７８対１の比率で上回った。ナスダックでも４．５６対１で値下がり銘柄数が多かった。

＜金先物＞ ９月の米雇用統計が予想以上に強めの内容だったことを受け、米連邦準備制度理事 会（ＦＲＢ）による積極的なペースでの利上げが長期化するとの見方が広がり、下落した。 中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比１１．５０ドル（０．６７％）安の１ オンス＝１７０９．３０ドルとなった。

＜米原油先物＞ 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟の主要産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」による大幅減産が引き続き押し上げ要因となり、５営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩ１１月物の清算値（終値に相当）は前日比４．１９ドル（４．７４％）高の１バレル＝９２．６４ドルと８月末以来、約５週間ぶりの高値となった。