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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 ドル・円相場の上昇を受けてオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率・1カ月物12.58%⇒13.0
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
ドル・円相場の上昇を受けてオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物12.58%⇒13.06%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.47%⇒11.75%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.04%⇒11.21%(08年10/24=25.50%)・1年物10.36%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.55%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+0.37%⇒+0.34%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.11%⇒+0.05%(08年10/27=+10.71%)・1年物-0.28%⇒−0.31%(08年10/27=+10.71%)
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