简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
[ドル・円通貨オプション]日米祭日控えたOP売り
概要：ドル・円オプション市場で変動率は低下。 日米祭日を控えてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。 1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物や1年物では円
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
日米祭日を控えてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、3カ月物や1年物では円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物13.06％⇒12.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.76％⇒11.66％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.22％⇒11.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.60％⇒10.54％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.53％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.34％⇒＋0.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.05％⇒＋0.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物−0.31％⇒-0.32％（08年10/27=+10.71％）
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
WikiFXブローカー
話題のニュース
トランプ2.0時代におけるFXトレーダーの戦略とは？トランプトレードはどうなる？
WikiFXWikiEXPOグローバル・エキスパート・インタビュー：金融規制の最先端の実践と洞察
WikiFXレート計算
