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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 133円台まで戻し、過度の円高警戒は後退しているとみられるが、クリスマスによるロングウィークエンドに備える動きか。 リスクリバーサルは縮小。 円高がいったん落ち
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
133円台まで戻し、過度の円高警戒は後退しているとみられるが、クリスマスによるロングウィークエンドに備える動きか。
リスクリバーサルは縮小。
円高がいったん落ち着くなか、円プット買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物12.63%⇒12.74%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.37%⇒12.40%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.53%⇒11.57%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.47%⇒10.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.71%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.73%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.46%⇒+1.42%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
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