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概要:ドル・円オプション市場は6カ月物を除いて、レンジ相場抜けの思惑にオプション買いが続いた。 6カ月物は売られた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。 円先安観を受けた円プット買いが後退する一方
ドル・円オプション市場は6カ月物を除いて、レンジ相場抜けの思惑にオプション買いが続いた。
6カ月物は売られた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。
円先安観を受けた円プット買いが後退する一方、ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.38 %⇒13.59%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物12.49 %⇒12.60%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.59 %⇒11.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.52%⇒10.57% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.63%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.65%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.41%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.94%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
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