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概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、1年物は買いが継続した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。 ドル・円下値ヘッジする目的の円コ
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが後退した一方、1年物は買いが継続した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが再燃した。
■変動率・1カ月物14.89%⇒14.68%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物13.17%⇒12.98%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物12.10%⇒12.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.83%⇒10.86% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.85%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.83%⇒+1.61%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.53%⇒+1.40%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.06%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%)
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