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概要:ドル・円オプション市場はまちまち。 短期物ではオプション売りが優勢となった一方で、3カ月物以降は買われた。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。 ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物ではオプション売りが優勢となった一方で、3カ月物以降は買われた。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。
ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物14.73%⇒14.55%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.04%⇒13.16%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.03%⇒12.13%(08年10/24=25.50%)・1年物10.88%⇒10.96% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.53%⇒+1.39%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.59%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.40%⇒+1.2%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.97%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)
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