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概要:ドル・円オプション市場で変動率は低下。 レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。 ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率
ドル・円オプション市場で変動率は低下。
レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率・1カ月物16.73%⇒+15.91%(08年10/24=31.044%)・3カ月物14.38%⇒+13.65%(08年10/24=31.044%)・6カ月物13.04%⇒+12.46%(08年10/24=25.50%)・1年物11.59%⇒+11.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.62%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.63%⇒+1.53%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.50%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.22%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%)
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