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概要:ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。 ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率・
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
リスク警戒感を受けたオプション買いが再開した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。
■変動率・1カ月物12.61%⇒12.65%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.54%⇒12.63%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.97%⇒12.07%(08年10/24=25.50%)・1年物10.94%⇒11.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.91%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.22%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.22%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)
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