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ＶＩＸカーブ、３月以来の逆ざや－米株安が最終局面にあるとの期待も
概要：米国株下落を受け、３月の地銀危機以来の規模で、ボラティリティーを扱うトレーダーの間でパニックが広がっている。米金融業界の逆説的な論理では、株安が最終局面にあるとの期待も高まっている。
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2023年10月4日 9:20 JST
ＶＩＸは2.2ポイント上昇の19.80、３カ月物先物を上回る
逆ざやはこの１年間に２回生じた－いずれも市場底入れの先触れ
米国株下落を受け、３月の地銀危機以来の規模で、ボラティリティーを扱うトレーダーの間でパニックが広がっている。米金融業界の逆説的な論理では、株安が最終局面にあるとの期待も高まっている。
３日の市場では米国債利回りが一段と上昇する中、米株式相場の下げが加速。デリバティブ（金融派生商品）のプロらは将来よりも足元について、より大きな変動を織り込んだ。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数の予想変動率を測るシカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティー指数（ＶＩＸ）は2.2ポイント上昇して19.80となり、３カ月物先物を上回った。こうした逆転現象は今年初めの米銀行業界混乱以来。
ＶＩＸカーブの逆ざやとして知られるこの現象はこの１年間に２回生じており、いずれも市場底入れの先触れだった。
サスケハナ・インターナショナル・グループのデリバティブ戦略共同責任者、クリス・マーフィー氏は「米国債利回りが本当に極めて重要だが、ＶＩＸの逆ざやはストレスが完全に織り込まれつつあるサインだ」とし、「この売り局面が終了したと確信する前に、ＶＩＸの逆ざやを確認したいものだ」と語った。
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