Как торговать по тренду с помощью скользящей средней Guppy (GMMA)

Трендовому трейдеру недостаточно просто определить направление тренда и поймать его.

Успех торговли по тренду зависит не только от правильного определения направления тренда и улавливания тренда после его начала, но и от скорейшего выхода после того, как тренд развернулся.

Если вы обнаружите, что боретесь с чем-либо из вышеперечисленного, вы можете взглянуть на индикатор Множественная скользящая средняя Гуппи (Guppy Multiple Moving Average).

Множественная скользящая средняя Гуппи (GMMA), также известная как «Гуппи», представляет собой технический индикатор, который определяет изменения в тенденциях, что означает, что он предоставляет вам объективный метод, чтобы узнать, когда войти и когда выйти из рынка.

На графике это выглядит так…

Гуппи был создан австралийским трейдером по имени Дэрил Гуппи. Отсюда и название индикатора.

***Не путайте индикатор «Гуппи» с «Гуппи», прозвищем пары GBP/JPY. Это две разные вещи. Это означает, что вы можете торговать Guppy (валютная пара), используя Guppy (индикатор).

Дэрил представил GMMA в своей книге «Торговля трендами».

Guppy — это метод следования за трендом, состоящий из 12 EMA (или экспоненциальных скользящих средних).

Несколько линий Guppy помогают трейдерам лучше видеть силу или слабость тренда, чем если бы они использовали только одну (или две) EMA.

12 EMA разделены на две группы:

• «Краткосрочная» группа EMA.

• «Долгосрочная» группа EMA.

Каждая группа содержит шесть МА.

На приведенном выше графике две группы EMA выделены цветом.

Группа «краткосрочная» — синяя, а группа «долгосрочная» — красная.

Тренд определяется долгосрочными EMA, сигналы подаются краткосрочными EMA.

Вы должны войти в сделку, когда происходит разворот тренда, которая происходит когда одна группа пересекает другую группу.

Когда краткосрочная группа пересекает долгосрочную группу ВЫШЕ , ПОКУПАЙТЕ.

Когда краткосрочная группа пересекает долгосрочной группы НИЖЕ, ПРОДАВАЙТЕ.

Как настроить множественную скользящую среднюю Гуппи

Этот метод состоит из объединения ДВУХ групп экспоненциальных скользящих средних (EMA) с разными временными периодами (или длинами).

Двенадцать используемых периодов: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 и 60.

3, 5, 8, 10, 12 и 15 EMA используются для отображения импульса краткосрочного тренда.

30-ЕМА, 35-ЕМА, 40-ЕМА, 45-ЕМА, 50-ЕМА и 60-ЕМА показывают импульс долгосрочного тренда.

Теперь давайте покажем обе группы EMA на графике.

С помощью этих двух групп EMA можно идентифицировать развороты и продолжения тренда.

Как использовать множественную скользящую среднюю Guppy

Множественное скользящее среднее Guppy можно использовать для определения изменений в направлении тренда или для оценки силы текущего тренда.

Как определить силу тренда

Степень разделения между краткосрочными и долгосрочными скользящими средними можно использовать в качестве индикатора силы тренда.

Если есть ШИРОКОЕ разделение, это указывает на сильную преобладающую тенденцию.

Если есть УЗКОЕ разделение или линии, которые переплетаются, это указывает на ослабление тренда или период консолидации.

Как определить разворот тренда

Пересечение краткосрочных и долгосрочных скользящих средних представляет собой разворот тренда.

Если краткосрочные EMA пересекаются ВЫШЕ долгосрочных скользящих средних, это называется бычьим пересечением и указывает на бычий разворот.

Если краткосрочные EMA пересекаются НИЖЕ долгосрочных, это называется медвежьим пересечением и указывает на медвежий разворот.

Как определить отсутствие тренда

Когда скользящие средние между двумя группами расположены близко друг к другу и примерно параллельны, это указывает на то, что краткосрочные рыночные настроения и долгосрочный тренд в значительной степени совпадают.

В основном, когда обе группы EMA движутся горизонтально или в основном движутся вбок и сильно переплетаются, это означает, что цене не хватает тренда.

Глядя на график выше, обратите внимание, как, когда красная и синяя группы EMA переплетаются, цена не имеет направления, просто двигаясь вверх и вниз в пределах диапазона.

Это текущее ценовое действие больше подходит для торговли в диапазоне. Трендовому трейдеру имеет смысл отсидеть и подождать лучших условий.

Просто запомните эту фразу: «Когда рынок находится в боковом тренде, трендовые трейдеры сидят в стороне».

Как торговать валютой с помощью множественной скользящей средней Guppy

Индикатор GMMA можно использовать для торговых сигналов.

Сигналы покупки

Когда все краткосрочные EMA пересекаются выше всех долгосрочных EMA, подтверждается новый бычий тренд и подается сигнал на покупку.

Во время сильного восходящего тренда, когда краткосрочные MA возвращаются к долгосрочным MA, но НЕ пересекаются, а затем начинают двигаться вверх, это сигнализирует о другом продолжении бычьего тренда и вызывает сигнал на покупку.

Кроме того, после пересечения, если цены падают, а затем отскакивают от долгосрочных EMA, это сигнализирует о продолжении бычьего тренда и вызывает сигнал на покупку.

Сигналы на продажу

Когда все краткосрочные EMA пересекаются ниже всех долгосрочных EMA, это указывает на новый медвежий тренд и вызывает сигнал к продаже.

Во время сильного нисходящего тренда, когда краткосрочные MA возвращаются к долгосрочным MA, но НЕ пересекаются, а затем начинают двигаться вниз, это сигнализирует о продолжении медвежьего тренда и запускает сигнал на продажу.

Кроме того, после медвежьего пересечения, если цена растет, но затем отскакивает от долгосрочных EMA, это сигнализирует о продолжении медвежьего тренда и запускает сигнал на продажу.

Нет сигнала

Приведенных выше сигналов на покупку и продажу следует избегать, когда цена и EMA движутся вбок.

После периода консолидации дождитесь пересечения и разделения.

Если тренда нет, этот индикатор не будет работать.

Стратегия прорыва сжатия GMMA

Скользящие средние также действуют как уровни поддержки и сопротивления.

Когда происходит сжатие обеих групп скользящих средних на одной и той же свече, это может свидетельствовать об общей смене тренда.

Вот настройка торговли:

• Ищите свечу, в которой максимум и минимум проходят через все двенадцать скользящих средних.

• Разместите стоп-ордер на покупку выше максимума и стоп-ордер на продажу ниже минимума свечи.

• После заполнения сделайте противоположный стоп-ордер (который не был исполнен) вашему начальному уровню стоп-лосса.

• Следите за своим стопом на минимуме предыдущей свечи (если длинная) или на максимуме (если короткая), пока не закроете позицию.

Вот пример:

На графике выше обе группы EMA сильно сжаты. Обратите внимание, как последняя свеча открылась ниже всех скользящих средних и сумела закрыться выше всех скользящих средних.

Это можно интерпретировать как способность цены закрыться выше уровня сопротивления (сжатые EMA).

Установите стоп-ордер на покупку выше максимума свечи и стоп-ордер на продажу ниже минимума.

На следующей свече цена растет, что приводит к срабатыванию ордера на покупку. Предыдущий стоп-ордер на продажу теперь становится вашим первоначальным стоп-лоссом.

Цена продолжает расти. Всякий раз, когда свеча формирует новый более высокий минимум, вы можете отслеживать свой стоп-лосс и использовать его в качестве нового стоп-лосса, пока не сработаете.

Ограничения множественной скользящей средней Гуппи (GMMA)

Основное ограничение Guppy заключается в том, что это запаздывающий индикатор.

Это связано с тем, что Guppy состоит из экспоненциальных скользящих средних (EMA), а в предыдущем уроке мы упоминали, что EMA являются запаздывающими индикаторами.

Запаздывающий индикатор дает сигнал после начала тренда.

Это означает, что ожидание пересечения EMA иногда может привести к слишком позднему входу или выходу, поскольку цена уже значительно изменилась.

С любым индикатором следования за трендом вы всегда будете входить в сделку ПОСЛЕ того, как тренд уже начался, и в конечном итоге выходить из сделки ПОСЛЕ того, как тренд уже закончился.

Вот почему он называется индикатором, СЛЕДУЮЩИМ за трендом. Вы не пытаетесь предсказать, когда начнется тренд, вы сначала ждете, пока он сформируется, а затем просто следуете за ним.

Кроме того, все скользящие средние подвержены разворотам.

Разворот происходит там, где есть пересечение, которое сигнализирует о входе, но вместо того, чтобы цена двигалась в ожидаемом направлении, она движется назад в противоположном направлении, вызывая повторное пересечение EMA, что сигнализирует о выходе (и реализованном убытке).

Заключение

Множественная скользящая средняя Guppy— это система следования за трендом.

Торговля по тренду помогает больше выигрывать, чем проигрывать.

Гуппи может помочь вам визуализировать оба сценария разворота или продолжения тренда.

Несмотря на то, что это простой индикатор, система Guppy работает лучше всего, только когда цена находится в четком тренде.

Не существует технического индикатора, который был бы правильным все время. (Если вы найдете его, пожалуйста, сообщите нам.)

Вот несколько советов по торговле Гуппи:

• Торгуйте в направлении долгосрочной группы EMA.

• Степень и характер разделения в долгосрочной группе EMA определяют силу долгосрочного тренда.

• Степень и характер разделения краткосрочной группы EMA определяют краткосрочное настроение рынка.

• Когда обе группы движутся в одном направлении (обе имеют восходящий или нисходящий тренд), текущие рыночные настроения и общий тренд совпадают.

• Одновременное сжатие обеих групп указывает на возможность изменения тенденции.