Как использовать отчет COT для торговли

Вопрос, который вы можете задать сейчас, заключается в следующем:

Как, черт возьми, превратить весь этот «гигантский проглоченный блок текста» в индикатор, основанный на настроениях, который поможет вам заработать несколько пипсов？!

Одним из способов использования отчета COT в вашей торговле является нахождение экстремальных чистых длинных или чистых коротких позиций.

Обнаружение этих позиций может сигнализировать о том, что разворот рынка не за горами, потому что, если у всех есть длинная валюта, кто останется покупать？

Никто.

И если у всех короткая валюта, кто останется продавать？

Что это такое？

Довольно тихо…

Да, это так. НИКТО.

Одна аналогия, о которой следует помнить, — это представить, что вы едете по дороге и заезжаете в тупик. Что произойдет, если вы зайдете в этот тупик？

Вы не можете продолжать, потому что впереди нет дороги. Единственное, что нужно сделать, это повернуть назад.

Давайте посмотрим на этот график EUR/USD:

В верхней половине у нас происходит движение цены EUR/USD. В то же время в нижней половине у нас есть данные о длинных и коротких позициях фьючерсов на евро, разделенных на три категории:

Коммерческие торговцы (синие)

Большой некоммерческий (зеленый)

Малый некоммерческий (красный)

На данный момент игнорируйте коммерческие позиции, так как они в основном предназначены для хеджирования, а мелкие розничные трейдеры не имеют значения.

Давайте посмотрим, что произошло в середине 2008 года. Как вы видите, с июля по сентябрь пара EUR/USD неуклонно снижалась.

Поскольку стоимость чистых коротких позиций некоммерческих трейдеров (зеленая линия) упала, то же самое произошло и с парой EUR/USD.

В середине сентября чистые короткие позиции достигли максимума в 45 650. Вскоре после этого инвесторы начали выкупать фьючерсы на евро.

Между тем, EUR/USD резко выросла примерно с 1,2400 до максимума около 1,4700!

В течение следующего года чистая стоимость фьючерсной позиции в евро постепенно становилась положительной. Как и ожидалось, пара EUR/USD в конце концов последовала этому примеру, даже достигнув нового максимума около 1,5100.

В начале октября 2009 года чистые длинные позиции по фьючерсам на евро достигли максимума в 51 000, прежде чем развернуться. Вскоре после этого курс EUR/USD также начал снижаться.

Святой гуакамоле! Просто используя COT в качестве индикатора, вы могли бы поймать два сумасшедших движения с октября 2008 года по январь 2009 года и с ноября 2009 года по март 2010 года.

Первый был в середине сентября 2009 года.

Если бы вы видели, что короткие позиции спекулятивных трейдеров находятся на экстремальных уровнях, вы могли бы купить EUR/USD на уровне около 1,2300.

Это привело бы к прибыли почти на 2000 пипсов всего за несколько месяцев!

Теперь, если бы вы также увидели, что в ноябре 2009 года чистые длинные позиции достигли экстремального значения, вы бы продали EUR/USD и получили бы около 1500 пипсов!

С этими двумя движениями, используя отчет COT в качестве индикатора разворота рыночных настроений, вы могли бы получить в общей сложности 3500 пунктов. Довольно изящно, да？