Вы удваиваете свой риск, не зная об этом?

Например, в большинстве случаев торговля AUD/USD и NZD/USD по сути похожа на открытие двух идентичных сделок, поскольку они обычно имеют положительную корреляцию.

Вы можете подумать, что распределяете или диверсифицируете свой риск, торгуя разными парами, но многие пары имеют тенденцию двигаться в одном направлении.

Таким образом, вместо того, чтобы снижать риск, вы увеличиваете свой риск! Неосознанно вы на самом деле подвергаете себя БОЛЬШЕМУ риску.

Это называется передержкой.

Давайте рассмотрим пример с двумя высококоррелированными парами в течение одной недели: EUR/USD и GBP/USD.

Судя по таблице, с коэффициентом корреляции сексуальных отношений, равным 0,94, очевидно, что в этой конкретной паре существует высокая корреляция. EUR/USD – это арахисовое масло для желе GBP/USD! Как масло и вода. Как Бен и Джерри!

Хорошо, вы поняли картину. Суть в том, что две пары берутся за руки, поют «Кум Бей Ях» и вместе скачут.

Пример валютной корреляции №1: EUR/USD и GBP/USD.

Чтобы доказать вам, что цифры не лгут, вот их 4-часовые графики. Обратите внимание, как они оба двигались в одном направлении… вниз.

Возвращаясь к теме риска, мы видим, что открытие позиции как по EUR/USD, так и по GBP/USD равносильно удвоению позиции.

Например, если вы купили 1 лот EUR/USD и купили 1 лот GBP/USD, вы фактически покупаете 2 лота EUR/USD, потому что и EUR/USD, и GBP/USD в любом случае будут двигаться в одном направлении. .

Другими словами, вы ПОВЫШАЕТЕ свой риск. Если вы покупаете EUR/USD и GBP/USD, у вас нет двух шансов ошибиться!

Все, что у вас есть, это один шанс, потому что, если EUR/USD упадет и вы остановитесь, GBP/USD, скорее всего, упадет и остановит вас (или наоборот).

Вы также не хотели бы покупать EUR/USD и продавать GBP/USD одновременно, потому что, если EUR/USD взлетит до небес, то, вероятно, взлетит и GBP/USD, и что это вам даст？

Если вы думаете, что ваша прибыль или убыток всегда будут равны нулю, то вы ошибаетесь. EUR/USD и GBP/USD имеют разные значения пипсов, и то, что они сильно коррелированы, не означает, что они всегда двигаются в одном и том же точном диапазоне пипсов.

Волатильность валютных пар непостоянна.

EUR/USD может взлететь на 200 пипсов, а GBP/USD – только на 190 пипсов. Если это произойдет, убытки от вашей торговли GBP/USD (из-за того, что вы были в короткой позиции) съедят большую часть, если не всю, прибыль от вашей торговли EUR/USD.

Теперь давайте представим, что пара EUR/USD поднялась на 190 пипсов, а GBP/USD — на 200 пипсов. Вы бы точно ПОТЕРЯЛИ!

Открытие длинной позиции по одной валютной паре и открытие короткой позиции по другой валютной паре, которые сильно коррелированы, крайне контрпродуктивно.

Вы не только дважды платите за спред, но и минимизируете свою прибыль, потому что одна пара съедает прибыль другой пары.

И что еще хуже, вы можете в конечном итоге проиграть из-за разной стоимости пипсов и постоянно меняющейся волатильности валютных пар.

Пример корреляции валют №2: EUR/USD и USD/CHF.

Давайте посмотрим на другой пример. На этот раз с EUR/USD и USD/CHF.

В то время как мы только что видели сильную положительную корреляцию с GBP/USD, у EUR/USD очень отрицательная корреляция с USD/CHF.

Если мы посмотрим на его недельную корреляцию, у него идеальный коэффициент корреляции -1,00. Это не может быть более противоположным, чем эти люди! Вместо Бена и Джерри это Том и Джерри!

EUR/USD и USD/CHF как огонь и вода, Багз Банни и Элмер Фадд. Супермен и криптонит, Бостон Селтикс и Лос-Анджелес Лейкерс, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Эти две пары полностью движутся в противоположных направлениях. Ознакомьтесь с диаграммами:

Занятие противоположных позиций по двум парам с отрицательной корреляцией было бы аналогично занятию одной и той же позиции по двум парам с высокой положительной корреляцией.

Покупка EUR/USD и продажа USD/CHF равнозначны удвоению позиции.

Например, если вы купили 1 лот EUR/USD и продали 1 лот USD/CHF, вы фактически покупаете 2 лота EUR/USD, потому что если EUR/USD идет вверх, то USD/CHF падает, и вы будет зарабатывать деньги на обеих парах.

Тем не менее, важно признать, что вы ПОВЫШАЕТЕ свой риск на своем торговом счете, если вы делаете это.

Возвращаясь к примеру с длинной парой EUR/USD и короткой парой USD/CHF, если пара EUR/USD действительно рухнет, как камень, скорее всего, обе ваши сделки будут закрыты, что приведет к двум убыткам.

Вы могли бы свести к минимуму свои убытки, просто решив открыть длинную позицию по паре EUR/USD ИЛИ открыть короткую позицию по паре USD/CHF вместо того, чтобы делать и то, и другое.

С другой стороны, одновременная покупка (или продажа) EUR/USD и USD/CHF обычно контрпродуктивна, поскольку вы фактически отменяете каждую сделку.

Поскольку две пары движутся в противоположных направлениях, как будто они ненавидят друг друга до глубины души, одна сторона заработает деньги, а другая потеряет деньги.

Таким образом, вы либо получаете небольшую прибыль, потому что одна пара съедает прибыль другой пары.

Или вы можете просто потерпеть убытки из-за разной стоимости пипсов и диапазонов волатильности каждой пары.