Дейтрейдинг. Часть 3: Графики и модели дей-трейдинга

Чтобы определить подходящий момент для покупки акций (или любого другого актива, которым вы торгуете), многие трейдеры используют:

• Свечные модели, включая свечи поглощения и доджи

• Технический анализ, включая линии тренда и треугольники

• Объем – увеличение или уменьшение

Есть много вариантов свечей, которые дей-трейдер может искать, чтобы найти точку входа. При правильном использовании паттерн разворота дожи (выделен желтым на диаграмме ниже) является одним из самых надежных. Image by Julie Bang © Investopedia 2019

Как правило, ищите такую закономерность с несколькими подтверждениями:

• Во-первых, обратите внимание на скачок объема, который покажет вам, поддерживают ли трейдеры цену на этом уровне.

• Во-вторых, ищите предшествующую поддержку на этом уровне цен. Например, предыдущий минимум дня (LOD) или максимум дня (HOD).

• Наконец, посмотрите на ситуацию Level 2, которая покажет все открытые ордеры и их размеры.

Если вы выполните эти три шага, вы сможете определить, может ли доджи произвести реальный поворот и сможет ли он занять позицию при благоприятных условиях.

Традиционный анализ графических паттернов также дает цели по прибыли для выхода. Например, высота треугольника в самой широкой части добавляется к точке прорыва треугольника (для прорыва вверх), обеспечивая цену, по которой фиксируется прибыль.

Как ограничить убытки при дневной торговле

Ордер стоп-лосс предназначен для ограничения убытков. Для длинных позиций стоп-лосс может быть размещен ниже недавнего минимума, а для коротких позиций – выше недавнего максимума. Он также может быть основан на волатильности.

Например, если цена акции движется примерно на 0,05 доллара в минуту, вы можете разместить стоп-лосс на 0,15 доллара от точки входа, чтобы дать цене некоторое пространство для колебаний, прежде чем она двинется в ожидаемом вами направлении.

Определите, как именно вы будете контролировать риск сделок. В случае треугольного паттерна, например, стоп-лосс может быть размещен на 0,02 доллара ниже минимума недавнего колебания при покупке прорыва или на 0,02 доллара ниже паттерна. (0,02 доллара – это произвольно; суть в том, чтобы конкретизировать.)

Одна из стратегий – установить два стоп-лосса:

Физический стоп-лосс, размещенный на определенном уровне цены, который соответствует вашей устойчивости к риску. По сути, это самая большая сумма денег, которую вы можете потерять.

Ментальный стоп-лосс, установленный в точке, где нарушаются ваши критерии входа. Это означает, что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы немедленно закроете свою позицию.

Независимо от того, как вы решите выйти из сделок, критерии выхода должны быть достаточно конкретными, чтобы их можно было проверить и повторить. Кроме того, важно установить максимальные потери в день, которые вы можете позволить себе выдержать – как в финансовом, так и в психологическом плане. Каждый раз, когда вы достигнете этой точки, возьмите оставшуюся часть дня выходной. Придерживайтесь своего плана и своего периметра. Ведь завтра еще один (торговый) день.

После того, как вы определили, как входить в сделки и где размещать стоп-лосс, вы можете оценить, соответствует ли потенциальная стратегия вашему пределу риска. Если стратегия подвергает вас слишком большому риску, вам необходимо каким-то образом изменить стратегию, чтобы снизить риск.

Если стратегия находится в пределах вашего предела риска, начинается тестирование. Вручную просмотрите исторические графики, чтобы найти свои записи, отмечая, был бы достигнут ваш стоп-лосс или цель. Сделайте так, как минимум, от 50 до 100 сделок на бумаге, отмечая, была ли стратегия прибыльной и соответствует ли она вашим ожиданиям.

Если это так, продолжайте совершать сделки в соответствии с вашей стратегией на демо-счете в режиме реального времени. Если это прибыльно в течение двух или более месяцев в смоделированной среде, продолжайте дневную торговлю по стратегии с реальным капиталом. Если стратегия не прибыльна, начните заново.

Наконец, имейте в виду, что, если вы торгуете с маржой – что означает, что вы заимствуете свои инвестиционные средства у брокерской фирмы (и имейте в виду, что маржинальные требования для дей-трейдинга высоки) – вы гораздо более уязвимы для резких колебаний цен. Маржа помогает улучшить результаты торговли не только по прибыли, но и по убыткам, если сделка идет против вас.

Поэтому использование стоп-лоссов имеет решающее значение при дневной маржинальной торговле. Теперь, когда вы знаете некоторые тонкости дей-трейдинга, давайте кратко рассмотрим некоторые ключевые стратегии, которые могут использовать новые дей-трейдеры.

Базовые стратегии дей-трейдинга

Освоив некоторые методы, разработав свои собственные стили торговли и определив свои конечные цели, вы можете использовать ряд стратегий, которые помогут вам в поисках прибыли.

Вот несколько популярных приемов, которые вы можете использовать. Хотя некоторые из них были упомянуты выше, их стоит рассмотреть еще раз:

Следование за трендом: любой, кто следует за трендом, будет покупать, когда цены растут, или продавать, когда они падают. Это делается исходя из предположения, что цены, которые постоянно росли или падали, продолжат это делать.

Противоположное инвестирование: эта стратегия предполагает, что рост цен обратится и упадет, или наоборот цена пойдет вверх. Придерживаясь этой стратегии, трейдер покупает во время падения или совершает короткие продажи во время роста, явно ожидая, что тренд изменится.

Скальпинг: это стиль, в котором спекулянт использует небольшие ценовые разрывы, создаваемые спредом между ценой покупки и продажи. Этот метод обычно включает в себя быстрый вход и выход из позиции – в течение минут или даже секунд.

Трейдинг на новостях: инвесторы, использующие эту стратегию, будут покупать, когда объявляются хорошие новости, или совершать короткие продажи, когда есть плохие новости. Это может привести к большей волатильности, что может привести к более высокой прибыли или убыткам.

Дей-трейдинг сложно освоить. Это требует времени, навыков и дисциплины. Многие из тех, кто пытается это сделать, терпят неудачу, но описанные выше методы и рекомендации могут помочь вам создать прибыльную стратегию. При наличии достаточной практики и последовательной оценки результатов вы можете значительно повысить свои шансы на победу.