Рубль вновь в минусе с оглядкой на нефть, в фокусе - ФРС и аукционы ОФЗ

Биржевые котировки пары доллар/рубль расчетами “завтра” к 9.30 МСК были на уровне 73,90, и рубль теряет чуть более 0,1%.

Котировки пары евро/рубль к этому времени были вблизи 83,27, и здесь рубль дешевеет на четверть процента.

“Сегодня ожидаем, что пара доллар/рубль проведет большую часть торгового дня у отметки 74,00, однако вечером видим риск ухода доллара к отметке 75 рублей в случае негативного сюрприза по темпам ужесточения политики ФРС”, - сказал Егор Жильников из Промсвязьбанка. Тем временем, на рынке нефти базовые сорта в минусе, баррель Brent оценивается в $72,84 (-1,1%).

Нефть оказалась под давлением вчерашнего сообщения Международного энергетического агентства (МЭА), что новый омикрон-вариант коронавируса может ослабить восстановление мирового спроса, в то время как добыча нефти будет расти, особенно в США. По оценке организации, глобальное предложение будет превышать спрос как минимум до конца следующего года.

Негативная динамика нефти, а также внешнеполитические риски, опасения за омикрон-штамм коронавируса и ожидания ужесточения политики ФРС накануне привели к итоговому ослаблению российской валюты.

Во вторник рубль подешевел к доллару на 0,4%, до 73,80, и около 0,2% потерял в паре с евро (83,06), в том числе и отражая снижение евро/доллар на форексе до недельного минимума.

Сейчас котировки пары евро/доллар вблизи $1,1270, на 0,1% выше последних вчерашних значений.

Сегодня в 22.00 МСК Федрезерв опубликует итоги своего двухдневного заседания, а в 22.30 начнется пресс-конференция руководства регулятора.

Инвесторы ждут от ФРС дальнейшего сокращения стимулирующей экономику США скупки активов и надеются услышать сигналы о сроках начала нормализации сверхмягкой ДКП, причем такие ожидания усилились на фоне многолетних максимумов американской потребительской инфляции и по-прежнему высокой производственной инфляции.

Федрезерв может повысить ставку в третьем квартале 2022 года, считают опрошенные Рейтер экономисты, при этом большинство из них отметило риски более раннего ужесточения ДКП.

Сокращение долларовой ликвидности на мировых рынках и рост стоимости заимствований в валюте США может вынудить инвесторов пересмотреть свои стратегии в отношении высокодоходных активов, что таит риски для ЕМ-активов.

В среду интерес для локального валютного рынка и рынка рублевого госдолга интерес будут представлять два аукциона ОФЗ на 50 миллиардов рублей, последние перед ожидаемым инвесторами агрессивным повышением ключевой рублевой ставки.

Согласно свежему опросу Рейтер, российский Центробанк на заседании в пятницу может поднять ключевую ставку до 8,50% с текущего уровня 7,50%, поскольку инфляция в РФ остается вблизи шестилетнего максимума, а геополитические риски сотрясают рынки.

Внешнеполитическая неопределенность, не ослабевшая после прошедших на прошлой неделе переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, остается фактором давления на рубль и рублевые активы.

Москва по-прежнему требует гарантий нерасширения НАТО на восток, продолжая держать войска вблизи украинской границы, Вашингтон же пригрозил серьезнейшими экономическими последствиями в случае вторжения российских войск в Украину.

МИДы стран ЕС в понедельник договорились, что любая агрессия России по отношению к Украине спровоцирует экономические санкции против Москвы, а накануне глава германского ведомства Анналена Бербок предупредила российского министра Сергея Лаврова о “масштабных последствиях”.

Поддержкой рублю со среды выступит очередной налоговый период, при этом объем всех фискальных выплат в декабре может превысить 3 триллиона рублей, свидетельствуют результаты опроса Рейтер.