Ряд банков РФ столкнулся с несбалансированностью валютных позиций и потерями от переоценки - ЦБ

Девалютизация российской банковской системы продолжилась, но ряд игроков столкнулся с несбалансированностью валютных позиций и потерями от переоценки, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

Поскольку в период волатильности весной 2022 года банки существенно нарастили валютные ликвидные активы для компенсации ожидаемого оттока валютных средств вкладчиков, а возможности по хеджированию валютного риска отсутствовали из-за сворачивания рынка ПФИ, большинство кредитных организаций по итогам анализируемого периода сформировали чистую длинную открытую валютную позицию (ОВП, $23,2 млрд в целом по банковскому сектору). В связи с этим укрепление рубля обусловило отрицательный финансовый результат кредитных организаций, связанный с валютной переоценкой: чистые убытки от операций с иностранной валютой, драгоценными металлами и ПФИ составили порядка 1,1 трлн рублей по итогам 9 месяцев 2022 года, - отмечает ЦБ.

Регулятор полагает, что планируемая отмена послаблений по фиксации валютного курса не окажет существенного влияния на достаточность капитала банковского сектора. Эффект от отмены мер может быть значительным лишь для небольшого числа банков (по предварительным оценкам, нормативы у семи кредитных организаций могут снизиться более чем на 0,5 п.п.).

Банк России подчеркивает, что резкая девалютизация пассивов и урегулирование валютных позиций банков привели к формированию дефицита валютной ликвидности. На фоне ускоренного сокращения пассивов в токсичных валютах в сентябре-октябре некоторые банки, в том числе не подпавшие под санкции, столкнулись с трудностями по соблюдению лимитов ОВП и в результате увеличили спрос на валютные свопы. Дефицит иностранной валюты также был связан с опасениями ухудшения геополитической обстановки и ужесточением комплаенс-процедур со стороны иностранных банков-корреспондентов, что приводило к массовым задержкам в проведении платежей.

Уровень валютизации активов и обязательств банковского сектора по итогам 3-го квартала 2022 года снизился до минимальных значений за последние годы. Этот показатель на 1 октября 2022 года составил 15%, показав снижение на 3 процентных пункта (п.п.) с 1 апреля 2022 года.

Доля валютных кредитов в корпоративном кредитном портфеле сократилась с 18% на 1 апреля до 15% на 1 октября 2022 года, доля валютных обязательств перед юрлицами - с 23% до 20%, перед физлицами - с 13% до 11%.

Девалютизация сопровождается переходом на альтернативные валюты, и этот переход должен быть сбалансированным, подчеркивает регулятор.