ЦБ РФ предлагает модернизировать нормативы ликвидности банков

ЦБ РФ предлагает модернизировать нормативы ликвидности банков, учесть международный опыт и национальную специфику, говорится в докладе регулятора о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.

Банк России отмечает назревшую потребность в оптимизации и калибровке нормативов ликвидности. Это необходимо как в части перечня активов, которые могут быть использованы в качестве источника ликвидности, так и оценки потребности банков в ликвидности в зависимости от особенностей их балансов. Требуется повысить качество управления риском ликвидности, чтобы банки рассчитывали преимущественно на рыночные инструменты и лучше планировали структуру баланса, а не полагались на рефинансирование от Банка России, - подчёркивает регулятор.

Действующее сейчас регулирование ликвидности банков представляет собой систему из пяти нормативов, включая три национальных (Н2, Н3 и Н4) для всех банков, и два международных для системно значимых кредитных организаций (СЗКО, на консолидированной основе) - норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) и норматив чистого стабильного фондирования (НЧСФ). Национальные и базельские нормативы частично схожи, но при этом на одном и том же горизонте оценки могут давать различную картину уровня ликвидности банка, отмечает ЦБ.

Регулятор предлагает оптимизировать число применяемых нормативов ликвидности, учесть международный опыт и национальную специфику (например, такие инновации, как цифровой рубль). Новый норматив краткосрочной ликвидности потенциально сможет заменить существующие НКЛ и Н3, норматив долгосрочной ликвидности - НЧСФ и Н4. По итогам переходного периода новые нормативы могут быть распространены на все универсальные банки, а не только на СЗКО, считает ЦБ.

Кроме того, регулятор видит необходимость в развитии инструментов долгосрочного финансирования и снижении покрытия долгосрочных активов краткосрочными источниками средств.

Также ЦБ предлагает расширить использование национальных рейтингов, в том числе при регулировании рисков ликвидности.

Регулятор отмечает, что норматив текущей ликвидности используется как критерий для начала финансового оздоровления кредитных организаций, поэтому для внедрения новых нормативов ликвидности (в отдельных аспектах, возможно, более строгих) банкам может потребоваться более длительный переходный период.

Разработать методику расчета нового норматива краткосрочной ликвидности ЦБ хочет в 2023 году, постепенно внедрять его в регулирование - в 2024-2025 годах. Разработать методику расчета нового норматива долгосрочной ликвидности планируется в 2024 году, постепенно его внедрять - не ранее 2025 года.