Банк России предлагает сделать обязательным для крупнейших банков участие в стресс-тестировании

ЦБ РФ предлагает сделать обязательным для крупнейших банков участие в надзорном стресс-тестировании (НСТ), а также закрепить в законодательстве полномочия Банка России проводить стресс-тесты и использовать их результаты для оценки рисков банков. Соответствующие предложения содержатся в докладе Банка России.

Надзорное стресс-тестирование, проводимое Банком России, является основным аналитическим инструментом оценки запаса прочности банков в стрессовых условиях. Кроме того, НСТ позволяет оценить качество внутренних стресс-тестов банков, используемых во ВПОДК и ПВФУ. Для того чтобы банки повышали качество оценки рисков, совершенствовали внутренние модели и методики стресс-тестирования, а также имели достаточный запас капитала для самостоятельного преодоления кризисов, требуется усилить роль НСТ в надзорном процессе, а в будущем учитывать его результаты при формировании индивидуальных надбавок капитала. В международной практике стресс-тестирование уже играет такую роль: по результатам стресс-тестов многие юрисдикции устанавливают дополнительные надбавки к капиталу банков в зависимости от их стрессоустойчивости.

Банк России с 2014 года регулярно проводит НСТ по методу bottom-up (банки делают расчеты на основе стресс-сценария ЦБ и направляют ему результаты). Однако, как отмечает ЦБ, такое стресс-тестирование в большей степени является элементом консультативного надзора, а результаты расчетов напрямую не влияют на принятие надзорных мер (установление индивидуальных надбавок, изменение режима надзора, установление повышенных взносов в фонд страхования вкладов и тому подобное). Это связано с тем, что полномочия Банка России в отношении надзорных мер по итогам НСТ пока не закреплены, внутренние методы и модели стресс-тестирования не у всех банков достаточно развиты. Необходимо расширить полномочия Банка России по использованию стресс-теста, а также стимулировать банки повышать качество внутренних моделей и процедур стресс-тестирования.

ЦБ предлагает сделать обязательным для крупнейших банков участие в НСТ по методу bottom-up, а также закрепить в законодательстве полномочия Банка России по проведению стресс-тестирования и использованию его результатов для оценки рисков банков.

Кроме того, регулятор хочет внедрить количественные результаты НСТ по методу bottom-up в расчет надзорного рейтинга и с их учетом устанавливать индивидуальные надбавки к достаточности капитала и применять результаты НСТ при проведении оценки качества ВПОДК и ПВФУ, в том числе при оценке процедур стресс-тестирования банков.

ЦБ планирует в 2023 году возобновить НСТ по методу bottom-up с переходом на осенний цикл. В планах ЦБ - проработка механизма учета количественных результатов НСТ в надзорных инструментах, принятие решения о варианте учета НСТ в надзорной оценке Банка России. Дальнейший график реализации в нормативном регулировании будет определен дополнительно.