简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Абстракт:Эксперты Альфа-Форекс объясняют успешный трейдинг с точки зрения математики
Почему процент успешных трейдеров на финансовых рынках крайне мал, и чем это обосновано математически – на этот вопрос, волнующий многих начинающих трейдеров не только на рынке Форекс но и на других финансовых рынках, отвечают эксперты российского лицензированного форекс-дилера Альфа-Форекс.
Теория вероятности рассматривает каждое событие в отдельности как независимое от предыдущих, поэтому каждый раз, открывая торговую позицию на рынке, вероятность заработать или потерять будет составлять 1/2 при условии, что мы пренебрегли спредом и отрицательным свопом.
В этом случае математическое ожидание такой модели равно 0, следовательно, и прибыль дилера, и прибыль трейдера на бесконечном участке прямой будет также стремиться к «0».
Теперь экстраполируем торговлю на равновероятностное событие, например, бросание монетки бесконечное число раз. В этой модели вероятность выпадения орла или решки будет стремиться к 1/2, тогда как на определенном интервале, скажем с 1-го по 10-й или с 5 000-го по 5 900 разы бросаний может подряд выпасть орел или решка, однако это не противоречит теории вероятности и похожую историю, но уже из реальной жизни.
Успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции
Так вот, успешная торговля трейдера, даже при отсутствии спреда и отрицательного свопа, математически есть ничто иное, как кратковременный выход из нормального распределения вероятности целых чисел, что при нормальном распределении равновероятностного события и соответствует 1-3%. И от вида рынка, и размера кредитного плеча это никак не зависит.
Таким образом, на математическом языке успешный трейдер является не чем иным, как обыкновенной погрешностью при нормальном распределении бесконечной функции, — резюмировали в Альфа-Форекс (на текущий момент числится в списке брокеров WikiFX).
Отказ от ответственности:
Мнения в этой статье отражают только личное мнение автора и не являются советом по инвестированию для этой платформы. Эта платформа не гарантирует точность, полноту и актуальность информации о статье, а также не несет ответственности за любые убытки, вызванные использованием или надежностью информации о статье.
Полиция вышла на след Алексея Вегмана по результатам расследования самоубийства гражданки Таиланда, проигравшей огромную сумму денег
По состоянию на 10 апреля сложность добычи блока в сети биткоина снова возросла на 3,92% после последней коррекции. Одновременно с этим хешрейт сети также достиг очередного рекорда, о чём свидетельствуют показатели семидневной простой скользящей средней (SMA), которые показывают пик в 641 экзахеш в секунду (Эх/с).
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий дополнительные изменения в процесс категоризации инвестора
ASIC получила запросы от клиентов, которые обеспокоены возвращением своих средств