实盘战场：一个神级交易系统，能创造多少收益？

黄金交易中，投资者呈一个金字塔分布，最底层的是数量庞大的亏损者，中间部分的人小心翼翼的维持盈亏平衡，只有塔顶一小部分人是市场博弈中的赢家。每个交易者亏损的理由各不相同，但成功的人却有个共同点：一个好的交易系统。

交易系统的重要性不需赘述，但并不是所有人都会搭建自己的交易系统。没有系统又想交易盈利肿么破？小盛君来给你排忧解难，雪中送炭，为大家送上交易街大神亚历山大.埃尔德的著名交易系统——三重滤网系统。这套系统可是身经百战，让不少人赚到盆满钵满。拿走，不谢！

人如其名！三重滤网系统是一个通过三个层次的设定捕捉真实交易机会的系统。它的显著优点之一是解决了指标与时间结构的冲突，通过三层过滤或测试，这些过滤层过滤了许多质量不佳的机会。系统的每层过滤用了不同的时间结构和指标，有效提高交易胜算。

庞大的交易体系中并不缺少发现交易机会的工具，为什么三重滤网会备受崇？

原因之一是技术分析发展日至今，单一指标的准确性逐步降低，很多看似美好的交易信号背后不是藏着机会，而是陷阱。假信号、假突破越来越多，三重滤网系统的出现恰逢其时。

更重要的是三重滤网系统尤其自身的优越性，通过构架三个层次的寻找做单信号，在时间周期、信号选择上具有较大灵活性。在大框架基础上，投资者可以根据自己的交易特点进行调整。

能实现交易盈利的系统才称得上好系统，能帮交易者赚到钱才是三重滤网系统的核心竞争力呀！

三重滤网交易系统这么好用，我们该如何搭建？做房子要夯实地基，大家系统要先摸清楚框架。所以搭建系统前，先要带大家了解三重滤网系统的时间框架，这是搭建系统的基础。

三重滤网交易系统的时间框架，通常以交易的核心时间参照为前提。我们日常所做的黄金交易大致可以分为以下四种：

日内交易：当天开仓、平仓，持单不过夜

短线交易：持单在2~3天左右

中线交易：主趋势回调之后的主推浪，最常见的是波浪理论中说的第三浪

长线交易：日线或周线以上的持单周期，持单过程中会经历日线级别的反弹或回调

这些交易的对应的时间结构如下：

日内交易：4小时图（H4）+1小时图（H1）+15分钟图(M15)

短线交易：日线图+4小时图(H4)+1小时图(H1)

中线交易：周线图+日线图+4小时图(H4)

长线交易：日线图+周线图+月线图

可以看出，这些交易的核心交易时间分别是1H、4H、日线和周线。以上时间周期的图表在各大平台上基本都配备，如果大家仔细观察，会发现两个级别时间的比率大致在4-5倍。周线是日线的五倍，月线则是周线的四倍等等。

三重滤网系统的时间框架和这个基本与这个类似。我们做交易的主要时间段，作为第二重滤网的时间周期，如做中线交易的日线图，第一重滤网的时间周期是它的5倍，对应周线图，而第三重滤网则是1/5，对应四小时图。其他交易以此类推。

弄清楚三重滤网的时间框架之后，我们可以开始设置交易系统的主体，即三重滤网。这个搭建过程就像堆积木，需要我们一块块放，一层层设置。为了避免混淆，设置过程中的实例均采用系统创建之初运用的中线交易时间结构，即周线图、日线图和四小时图。

第一重滤网：市场潮汐，捕捉趋势，确定做单方向。

第一重滤网用在所做交易时间结构中最长的时间周期，日内交易的4H、短期交易的日线和中线交易的周线等，捕捉趋势，确定交易大方向。

系统创建者最初运用的是MACD柱状图的斜率识别趋势方向，选取最近两根柱状图，最新的两根MACD柱向上倾斜时，允许买入和观望（黄圈），MACD柱从中心下方掉头向上时买入信号最佳；最新的两根MACD柱向下倾斜时，允许卖出和观望（蓝圈），MACD柱从中心上方掉头向下时卖出信号最佳。

相信大家已经发现，MACD柱状图坡度变化很快，买卖信号出现的过于频繁。所以，后期出现很多改良版本，如指数加权移动平均线作为趋势指标等。事实上，大部分的顺势指标都可以做第一层滤网的指标，当然还可以同时使用多种指标，在指标共振的时候确定趋势方向。你需要牢记的是第一重滤网得到的信号确定你的做单方向，做多、做空或者观望。

第二重滤网：市场波浪，根据摆动指标，寻找做多或放空的信号。

在第一重滤网确定做单方向后，以中线交易为例，第一重滤网中周线趋势向上，那么只做多单；如果轴线趋势向下，只做空单。

有了方向，就要看找做单信号。第二重滤网就是用来找做单信号的，这个时机需要在中间周期——比如中期交易的日线——中找。方法上仍然是选用指标配合，这里主要运用摆动指标，比如随机指标（KDJ）、威廉指标（WMS）等。

我们以KDJ指标为例，该指标有20-80的常态区间，上破位超买，是卖出信号，下破为超买，是买入信号。如果第一重滤网确定的是向上趋势，则第二重滤网只捕捉做多信号；若第一重滤网是向下趋势，在这里只捕捉做空信号。这样两重滤网形成配合和呼应。

你同样可以根据自己的分析和操作习惯选择指标，但是需要注意根据所选指标的属性处理细节。以摆动指标为例，主要趋势的早期阶段，价格运行较为迟缓，慢速振荡指标效果颇佳；而趋势的加速期，价格拉回修正的幅度较浅，要想跳上快速运动的趋势，交易者需采用快速的振荡指标。

第三重滤网：盘中突破，微观跟踪行情波动，准确抓住入场点。

第一重滤网确定趋势方向，第二重滤网捕捉做单信号，但这些都是比较粗放的信号。黄金投资是保证金交易，如果仓位较重，几个点的差的就意味着很大的盈亏面，所以我们需要借助地三重滤网寻找最佳入场点位，这是将交易更加细致化的过程。

市面上确定买入卖出点的手法有很多，总结起来主要有两类，突破追单和调整做单。突破追单，在金价突破关键阻力支撑后，追多或者追空；调整做单则是等待行情调整的时候做单，反弹做空或者回调做多。前者利润空间小，止损较宽，安全系数相对较高；后者利润空间大，止损较窄，风险较大。

在三重滤网系统中，主张突破做单，也就是使用平台中的买入止损（buy stop）和卖出止损（sell stop）做单，等待价格突破后入场。三重滤网系统的突破点主要参考前一交易日的高点和低点，突破前高多单入场，跌破前低，空单入场。

中期交易中，周线确定向上趋势，确定做多大方向。日线上寻找进场时机，分别在KD双线进入超卖区后，然后参照4H线等待入场位置。以入场信号出现当日（b日）的前一个交易日（a日）为准，当b日金价突破a日高点，可以做多，不突破则继续等待下一个假一日（c日），若c日突破b日高点做多，不突破则继续观望，一次类推，做空交易则以前一交易日低点为参考点。

转化到4H图上，可以更清晰的看到行情突破细节，捕捉到入场点位。此外，在应用三重滤网系统的过程中，同样需要重视止损和止盈，通常突破前高做多，止损在前一交易日最低点下方；反之，突破前低做空，止损在前一交易日最高点上方。