盛宝银行的OpenAPI现在完全支持多边订单

多元资产交易专家盛宝银行已经发布了其OpenAPI的新版本。

最新版本包括许多新增功能和增强功能。例如，添加了代表所有受支持货币对的新资源“ CurrencyPairs”。

此外，还添加了一个新资源-“价格/多边价格”，以提供多边订单的价格。有了此新增功能，Saxo的OpenAPI现在完全支持多腿订单。交易期权策略时使用多支腿定单。

OpenAPI支持交易行业标准和自定义期权策略，例如Straddles，Condor和Butterfly策略。这些订单是一揽子订单的形式，其中放置了一个订单以同时开设多个头寸。每个订单都称为“下单”，为了保持所需的风险和风险敞口，交易所保证所有下单的对称填充。

当前，预定义策略是：

BackRatio –由两个选项组成，它们的类型和到期时间相同，但是金额和行使价不同。

蝶形–这是一种无方向性的策略，将到期日相同，但金额和行使价不同的分支组合在一起。

CalendarSpread –日历价差是多头头寸，是两个看涨期权或两个看跌期权。这两个选项的行使价相同，但到期时间不同。

Condor –神鹰策略利用四个到期日相同的选项。买入和卖出货币，买入和卖出货币。它也可以表征为两个看涨期权价差。

对角线–对角点差是两种相同类型的期权，一个买入和一个卖出，但具有不同的到期时间和不同的执行价格。本质上是垂直和日历价差的组合。

铁蝴蝶–两个重叠的垂直跨度。垂直行业之一在看涨期权方面，一个在看跌期权方面。

IronCondor –组合的看跌期权和看涨期权的价差相同，但到期日不同。

RiskReversal –一条腿是价外卖权，另一条腿是价外卖权。

跨期–看涨期权和看跌期权的执行价格和到期日相同。

扼杀–行使价不同但到期日相同的看涨期权和看跌期权。

垂直–垂直传播有两条腿。一种是买入，另一种是卖出的具有相同的到期日，但行使价不同。

各个分支的所有其他组合被认为是用户定义的“自定义”策略。

让我们回想一下，先前的OpenAPI更新 还包括许多增强功能。名为“ DisableForceOpen”或“ IsForceOpen”的字段已添加到头寸和订单资源中。这是为即将到来的功能做准备，借此，用户可以指定不应自动对头寸进行净额结算。当前该值无效。