冠状病毒疫情之下外汇市场波动剧烈 ASIC督促零售场外衍生品发行商提高警惕

随着世界各地冠状病毒确诊病例的不断增加，澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)已开始联系场外交易(OTC)衍生品的零售发行商，敦促他们对剧烈波动的外汇市场保持警惕。

在一封发送给发行商的电子邮件中，该澳大利亚监管机构强调了采取一系列措施对冲波动性上升的重要性，因为波动性上升可能会导致交易量高于正常水平。

ASIC一直强调业务连续性计划的重要性。具体来说，该监管机构要求企业:“定期审查、更新和测试公司计划，整合新信息，应对新挑战。”

此外，备用方案、压力测试和审查当前的风险管理系统都是该监管当局电子邮件中建议的一部分，这些建议来自该机构的市场监管、场外中介合规团队。

“备用方案——确保你的安排按照分配资源的情况按计划进行。考虑你的人力和技术资源(例如所在地、规模和互联网负载)，”该监管机构在邮件中说。

除邮件外,ASIC也进行了一些零售场外衍生品发行方的调查,要求被调查者提供应对疫情的相关信息以及他们最近是否审查了他们的风险缓解措施等内容。

Sophie Grace和TRAction Fintech的董事Sophie Gerber表示:“对于一个正常运营的AFSL来说，ASIC提出的问题不应该有任何太过困难或棘手的地方。”这是审查系统和流程的好机会，比如远程访问和对资源的压力测试。

ASIC发出这封电子邮件之际，金融市场正经历着巨大波动。正如所报道的那样，周一的冠状病毒和油价都是本周开局不利的因素，与大宗商品相关的货币，如澳元(AUD)、新西兰元(NZD)和加元(CAD)都在早间大幅下跌。

主要货币价格的大幅波动可能会给经纪商和交易商带来麻烦。2016年6月，在英国退欧公投之后，由于流动性吃紧，许多券商难以满足客户需求。

闪电崩盘事件会对外汇经纪商造成经济损失。从历史上看，这类情况会导致客户接到追加保证金通知，并以负余额平仓。

此外，主要货币的大幅变动可能导致数亿美元的损失，就像瑞士央行(Swiss National Bank)在2015年放松对瑞士法郎(CHF)的控制、取消紧盯欧元的做法一样。

Gerber总结说:“由于与病毒疫情相关的压力导致澳大利亚供应商失败，这将不是一个积极的结果，特别是在我们正在等待产品干预调查结果的时候。”

“希望调查的结果能让ASIC感到安慰，澳大利亚有许多企业正在谨慎经营，我们正将重点放在那些不符合标准的企业上。”