巴塞尔委员会发布的2019年6月底巴塞尔协议III监测结果

巴塞尔银行监管委员会（BCBS）周三（4月8日）在一份声明中宣布，巴塞尔委员会发布了最新的《巴塞尔协议III》监测结果，该报告基于截至2019年6月30日的数据。

委员会说：“报告列出了最初于2010年达成一致的巴塞尔协议III框架的影响，以及委员会于2017年12月完成的对巴塞尔协议III的改革以及市场风险框架于2019年1月发布的影响。在2019年报告日之前，结果并未反映公共卫生事件对参与银行的经济影响。”

尽管如此，巴塞尔委员会认为，报告所载信息将为有关利益攸关方提供有用的分析基准。

提供了174家银行的数据，其中包括105家大型国际活跃银行。这些银行被定义为具有1层资本超过30亿欧元的国际活跃银行，包括被指定为全球系统重要性银行（G-SIB）的所有30家机构。

该声明说，巴塞尔委员会的样本还包括69家“第二类”银行（即，一级资本少于30亿欧元或不具有国际活跃性的银行）。

委员会补充说，根据州长和监督首长小组最近达成的协议，巴塞尔协议III的最低最低要求的实施已推迟至2023年1月1日，并将在2028年1月1日之前全面实施。

与2018年12月末增加的3.0％相比，全面分阶段实施的巴塞尔协议III最终框架对第一类银行的第一级最低要求资本（MRC）的平均影响较低（+2.5％）。

它还表示，对于此计算，由于在修订后的市场风险框架下由于过于保守的假设而导致两个G-SIB异常，为计算2019年6月30日的结果，假设修订后的市场风险框架的变化为零。该委员会补充说，如果这两家银行的保守市场风险数字得到反映（请参见表的“保守估计”部分），则增长2.8％。

报告显示，2019年6月底报告日的第一类银行在目标水平的资本缺口为166亿欧元，估计偏差有所减少，保守估计为203亿欧元，而2018年12月末为247亿欧元。声明。

监控活动还收集了有关巴塞尔协议III的流动性要求的银行数据。第一组银行样本的加权平均流动资金覆盖率（LCR）稳定在136％，而第二组银行则稳定在177％。样本中的所有银行报告的LCR达到或超过100％。第一组银行样本的加权平均净稳定资金比率（NSFR）保持稳定，为116％，第二组银行样本的加权平均净稳定资金比率（NSFR）保持在120％。截至2019年6月，NSFR样本中约96％的银行报告的比率达到或超过100％，而所有银行的NSFR比率均达到或超过90％。