CFTC指控掉期交易员企图操纵和作出虚假陈述

华盛顿特区——美国商品期货交易委员会（CFTC）一周前在美国纽约南区地方法院对一家全球投资银行的掉期交易员John Patrick Gorman III提起民事执法诉讼，指控他参与欺骗和操纵债券发行人与银行之间的利率掉期价格。此外，Gorman还被指控在调查过程中向CFTC作出重大虚假陈述。

“在掉期执行设施和掉期市场上的操纵性和欺骗性行为损害了它们的诚信和市场参与者，我们将采取行动，追究那些犯下这类不当行为的人的责任，”代理执法总监Vincent McGonagle说。此外，委员会将寻求追究在我们调查中作出虚假陈述的个人的责任。

案件背景

申诉称，2015年2月3日，某债券发行人在与银行进行债券和相关掉期定价时，使用了一个特定的屏幕，显示了掉期执行设施（SEF）的价格，包括10年期限的美元利率掉期利差（10年期掉期利差）的价格。当时身处日本的Gorman知道，如果屏幕上反映的10年期掉期利差价格较低，那么对银行来说掉期交易将更有利可图，而牺牲发行人的利益。因此，Gorman在债券和掉期的定价过程中，通过卖出10年期掉期利差来操纵10年期掉期利差的价格，使屏幕上的价格下调。虽然他在定价电话中与发行人谈及价格，但Gorman并没有透露他自己在进行交易，以将10年期掉期价差的价格下调。

此外，投诉还称，Gorman在定价前、定价期间和定价后用个人手机发送的短信中表达了他的操纵意图。例如，Gorman给一位同事发短信说，他通过美国的SEF经纪商进行交易——他通常不会这么做——因为Gorman “只关心谁能最快地移动屏幕”。Gorman在定价前就知道市场价格在上涨，他还在短信中告诉他的主管，他将 “在”（即把屏幕移到）较低的水平上进行打印。

投诉还称，Gorman后来试图掩盖自己的不当行为。在调查中，执法司要求Gorman保存他个人手机上的某些信息。根据投诉，在收到请求后，Gorman删除了请求所涵盖的信息，包括WhatsApp上的信息，然后在他的律师信中和宣誓后的调查证词中都对CFTC谎称他已经遵守了要求。

在持续的民事诉讼中，CFTC寻求的救济包括：民事货币罚款、没收、恢复原状、交易禁令，以及对今后违反联邦商品法的行为发出永久禁令等。

CFTC感谢并确认英国金融市场行为监管局的协助。

负责本案的执法司工作人员有Gabriella Geanuleas、Devin Cain、James Wheaton、Trevor Kokal、Candice Aloisi、Stephen Painter、小Lenel Hickson和Manal M. Sultan。工作人员Yusuf Capar、Alejandra de Urioste、Jennifer Diamond、Gates Hurand、Mary Lutz、Jack Murphy和Elizabeth Padgett也为此事提供了协助。