ESMA：增强EMIR和SFTR数据质量

欧洲证券和市场管理局（ESMA）发布了有关《欧洲市场基础设施法规（EMIR）和证券化融资交易法规（SFTR）数据质量》的最终报告。该报告涵盖了迄今为止在改善用于监管和监督的EMIR数据质量方面取得的进展，并得出结论，尽管取得了良好的进展，但国家主管部门（NCA）和ESMA需要进一步努力以改善EMIR数据质量。

该报告是自引入EMIR和SFTR报告制度以来对数据质量的首次审查，还审查了贸易存储库报告的数据质量，并概述了ESMA和NCA采取的改善数据质量的措施。

临时主席安妮·图米宁（Anneli Tuominen）说：

第一份ESMA数据质量报告的发布使利益相关者对ESMA和NCA旨在提高贸易存储库报告的数据质量的活动保持透明。在取得进展的同时，报告还指出，ESMA，NCA，贸易仓库和报告实体需要加大力度，以确保提供高质量的数据，从而有助于系统性风险和财务稳定性的监测。

“高质量的数据对于有效利用数据是必不可少的。利益相关者需要意识到改善数据质量的进展，这份年度报告为他们提供了一个重要的工具，可以监控数据质量的改善。”

EMIR数据质量

近年来，在改善EMIR数据的质量方面取得了良好的进展，从而可以将其用于监管和监督目的。 ESMA和NCA紧密合作以实现这一目标，并开展了许多活动来提高数据质量。但是，对报告数据的分析表明，有很多衍生品的报告时间较晚，与EMIR格式和含量规则不符，还有不调或未完全报告的衍生品。该报告显示：

i.根据2021年初的数据，交易对手报告的每日提交量约占7％；

ii.多达1100万的开放式衍生工具没有收到每日估值更新；

iii.根据ESMA的估计，到2020年在给定的参考日期，未公开的未报告衍生产品将有322万-3,700万；

Iv.大约47％的开放式衍生工具（总计约2000万个开放式衍生工具）是不成对的。

该报告还包含几个数据质量问题的管辖权细分。

SFTR数据质量

鉴于SFTR报告制度只是在最近才启动的事实，ESMA就关键数据质量指标（例如拒绝率）以及数据报告情况提供了对SFTR数据质量的有限概述。考虑到SFTR报告的复杂性和规模，重要的是所有相关的利益相关者（交易对手，TR，NCA和ESMA）都应留出足够的资源来全面监控数据质量。

像EMIR一样，英国脱欧对SFTR报告格局也产生了重大影响。英国退欧后，开放的SFT数量已经下降了近50％。但开放式SFT的数量呈增长趋势。

ESMA将每年发布数据质量报告。