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摘要:欧洲证券和市场管理局(ESMA)通过数据寄存器提供了符合MiFID II和MiFIR交易前和交易后要求的债券新数据。
欧洲证券和市场管理局(ESMA)通过数据寄存器提供了符合MiFID II和MiFIR交易前和交易后要求的债券新数据。
ESMA针对可在欧盟交易场所进行交易的债券发布了最新的季度流动性评估,目前有651个液体债券需遵守MiFID II的透明度要求。
ESMA的债券流动性评估以定量流动性标准的季度评估为基础,包括每日平均交易活动(交易和名义金额)以及每季度交易天数的百分比。 ESMA每季度更新一次债券市场流动性评估。提交给ESMA的其他数据和更正可能会导致每个季度的更新,并在ESMA的金融工具透明度系统(FITRS)中发布,该更新将在发布后的第二天生效。
2021年4月30日起,根据2020年12月18日的委员会删除法规(EU)2021/529使用第2阶段中的参数进行计算。
评估债券的完整列表将通过FITRS提供,其XML文件的发布日期为2021年4月30日,参见注册Web界面。
由于英国脱欧,2021年4月30日起,发布文件中将不包含允许交易或仅在英国交易场所进行交易的ISIN,但包括允许在EEA和英国交易场所进行交易或交易的ISIN。正如2020年12月31日英国过渡期结束后有关在ESMA数据库中使用英国数据以及执行MiFID II计算的公开声明中所传达的那样,英国脱欧之前的数据已经不适用2021年1月至3月的观察期。
ESMA还发布了两项与债券流动性数据相关的完整性指标。
流动性债券的透明度要求将自2021年5月16日至2021年8月15日适用。
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