交易内参20240710

海通期货——衍生品财富管理专家

宏观

1、国务院总理李强：巩固和增强经济回升向好态势，要坚持创新驱动发展，培育壮大新动能。要发挥企业主体作用，有针对性地加大政策支持，促进更多关键核心技术取得新突破。要改革不合理体制机制，更好调动各方面积极性主动性创造性，把全社会的创新活力充分激发出来，把各类创新资源组织好、运用好，持续释放巨大创新力量。

2、金融时报：上半年以来，金融监管总局及各地监管局共开出1400余张罚单，总罚款近1.9亿元，罚单数量同比上涨超12%，罚款金额同比上涨超18%，共涉及90余家保险机构、近800家分支机构。

3、央行金融市场司副司长江会芬：将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务，进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景，有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券、降低境外机构参与互换通的成本。

1、工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

2、中国商业联合会发布数据显示，7月份，中国零售业景气指数为49.6%，较上月小幅下降1.3个百分点。

3、据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年1-5月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元，同比增长13.3%，占汽车商品出口总额的55.2%。

4、中钢协就申请立项的《稀土微合金稠油热采套管》等80项拟立项标准项目公开征求意见，截止时间为2024年7月16日。

5、6月下旬开始，国内鸡蛋价格快速上行，半月涨幅超两成。对于下半年鸡蛋价格走势，分析师认为，或先涨后跌，主流运行区间将在3.9元/斤至4.7元/斤，均价4.17元/斤。

6、我国首个矿产资源领域国家创新中心-—国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心获批成立。

7、数据显示，俄罗斯每周原油出货量下降近100万桶/日，降幅为俄乌冲突以来最大。

8、EIA短期能源展望报告：预计2024年布伦特价格为86美元/桶，此前预期为84美元/桶；预计2025年布伦特价格为88美元/桶，此前预期为85美元/桶；预计2024年WTI原油价格为82美元/桶，此前预期为80美元/桶；预计2025年WTI原油价格为84美元/桶，此前预期为81美元/桶。

9、花旗认为，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元；基准情况下2025年中期的黄金目标价格为每盎司2800-3000美元。

10、壳牌计划到2030年将液化天然气业务较2022年增长20-30%；Manatee项目计划于2027年开始生产，项目上线预计最高产量将达到每天10.4万桶油当量。

11、马来西亚棕榈油委员会表示，预计毛棕榈油价格仍将受到收紧的产量状况及来自印度和中国大型买家强劲需求的支撑。2024年马来西亚棕榈油产量预计增加2.4%至1900万吨，出口量料增加3.1%至1560万吨，今年余下时间马来西亚的棕榈油库存仍将承压，到12月份预估在大约200万吨。

金融

1、新三板：7月9日，合计挂牌6147公司，当日新增2家，成交金额1.18亿。三板成指报786.77，涨0.37%，成交额0.56亿。

2、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.47%，原油跌1.15%，苯乙烯、LPG跌近1%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌1.99%，菜粕跌1.83%，豆油跌1.69%，棕榈油跌1.64%，豆二跌1.28%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪铅跌1.04%，氧化铝跌1.04%，不锈钢跌0.74%，沪锌跌0.59%，沪铜跌0.56%。沪金涨0.03%，沪银涨0.09%。

3、国债：7月9日，2年期国债期货主力合约TS2409上行0.07%至101.922，5年期国债期货主力合约TF2409上行0.12%至103.830，10年期国债期货主力合约T2409上行0.20%至105.085。10年期国债利率跌2.06BP，至2.27%；10年期国开债利率跌2.50BP，至2.35%。

4、上海国际能源交易中心：7月9日，原油期货主力合约2408，以626.2元/桶收盘，下跌9.2元，跌幅为1.45%。全部合约成交84700手，持仓量减少328手至56877手。主力合约成交64828手，持仓量减少804手至26349手。

5、央行：7月9日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。