怎樣跟蹤交易品種？ 做交易如同追女孩子，既得自己喜歡，又得遊刃有餘

以期貨品種為例，現在期貨幾十個品種，你可以做全跟蹤，但是你要知道你跟蹤的目的。 這樣就能夠明確跟蹤的方法。 比如你如果是一個做短線的，那麼，你做全品種跟蹤不現實，看不過來，提醒可能也很難到位。 說白了，你策略的頻率和邏輯決定了你跟蹤的要點。

一般來講，有這麼一些思路你可以參考一下：

第一個，要考慮是不是所有的品種都要跟蹤，比如說小麥這些萬年沒有人交易的品種，要不要跟蹤，以此，決定你要跟蹤的品種，這個可以做第一步的簡化。

第二個，是不是所有的品種都要單獨跟蹤？ 這個要看自己的策略是什麼樣子的。 如果是全品種趨勢，那麼你可以進行分門別類的跟蹤，作為我而言，我就是做分門別類的跟蹤，然後再做一些細化的跟蹤的。

先問題主一下，你想做全品種的意義和目的是什麼？

有專業團隊做自營或資管的人會考慮這麼做，首先策略容量變大一些，容量大了資金規模上去，值得去買資料庫、搭建投研體系等，但是對資管行業來說，期貨市場的整體容量不算大，據我觀察，正兒八經養得起研究員團隊的，是“股債匯商”聯動做的宏觀對沖類私募。 如此一來是全市場全天候配置，比期貨維度更高，容量更大。 另外，不排除有大宗商品貿易背景的私募，商品數據既供投資用，又供貿易決策使用，實體貿易收集的第一線資訊又反哺投資部門，形成雙輪驅動。

個人做的話，一般是開發了一套具有應用普適性的交易系統，希望盡可能多地捕獲靠譜的入場信號，每天全品種掃描，信號變多，入場機會多了總收益能上去。 這種肯定走量化這條路，那麼談不上盯不過來。 只是每個人的系統都會設置一些前提條件，篩掉了不符合條件的品種（比如，設置了不做近一年新上市品種等）。 小資金量化有自己的生存空間，某些期權套利的機會，只有幾張能成交上，小資金們去吃這些大資金看不上的蒼蠅肉。

還有一類基本面量化，這個玩法聽起來高端一點，主要是對眾多商品的價格、庫存、加工利潤、開工率等數據組成的數據集進行機器學習自動建模，不過，國內商品的數據平臺分散，可見買一個wind是遠遠不夠的。

在細分行業，數據商山頭林立，原始數據採集過程仍顯粗糙，意味著許多數據是不可以拿來做機器學習的。 標的篩選一圈，期貨的七十幾個品種剩下十來個可以做的了不得了，特別經典的標的如黃金、豆粕，被建模得太多，你研究不透不深應該也很難挖掘alpha。 假設你真的要全品種做數據採購，年數據費在百萬以上，你管理的資金規模至少要達到兩千萬，不然劃不來！

那麼主觀基本面派呢？ 指望單兵作戰人肉盯盤人肉收集全市場資訊，是非常不現實的，身邊見到的獨立投資人把黑色圈的套路摸透了（大概花了三年時間），有了剩餘精力才逐步入門研究聚酯產業鏈，不鑽研個半年決不敢下手。 他說，跟蹤兩個產業鏈已經是心力的極限了，貪多嚼不爛。 好比兩個人出去挖井，第一個人辛苦挖了十個井，每個井挖1米深。 第二個人只挖兩個井，每個井5米深。 你說哪個人容易成功挖出水？

不要因為聽說了某高手去做全品種，就想去複刻別人的路，而不去想什麼才是適合自己的。 多數人看了夏宇的回答知難而退，是件好事情，特別是自己有主業而兼職投資的朋友，經濟大環境不太好，用來給投資這個愛好輸點血交學費的空間，可能不像前些年那麼充裕了，有所為、有所不為。

做交易如同追女孩子，既得自己喜歡，又得遊刃有餘。

高冷型：IF、IH、IC 三大股指期貨

女漢子：滬金（AU）、滬銀（AG） 貴金屬

綠茶婊：錳矽（SM）、矽鐵（SF）、雞蛋（JD）、蘋果（AP）、紅棗（CJ）、玻璃（FG）

作女型：白糖（SR）、棉花（CF）、橡膠（RU）、20號膠（NR）

清純型：紙漿（SP）、纖板（FB）、澱粉（CS）、粳米（RR）、玉米（C）

睿智型：滬銅（CU）、滬鋁（AL）、滬鋅（ZN）、滬鉛（PB）、滬錫（SN）

風騷型：滬鎳、菜油

溫柔型：鐵礦石（I）、不鏽鋼（SS）、螺紋（RB）、熱卷（HC）、甲醇（MA）、豆一（A）、豆二（B）

幽默型：焦炭（J）、焦煤（JM）、鄭煤（ZC）

獨立型：純鹼（SA）、尿素（UR）、

賢慧型：原油（SC）、瀝青（BU）、燃油（FU）、液化石油氣LPG（PG）

理智型：豆粕（M）、菜粕（RM）

狂野型：PTA（TA）、乙二醇（EG）、苯乙烯（EB）、聚丙烯（PP）、PVC（V）、塑膠（L）

蘿蔔白菜各有所愛，每個人都有自己喜歡的品種，每個人都有心目中的那個女孩，誰才是那個能夠伴隨你終生的女孩，誰才是讓你長期保持盈利的品種呢？

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