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絕佳原油日內交易策略
摘要：這是日內價格中線策略的第三篇，也是這個系列的收官之作。
這是日內價格中線策略的第三篇，也是這個系列的收官之作。
第一篇我們單純應用價格中線原理複盤了標普的歷史數據，獲得了良好的效果。第一篇：解密一套通過17年數據回測的簡單策略
第二篇我們通過引入VIX指數進一步優化了交易標普期貨的交易曲線。第二篇：絕佳的日內交易策略，你學會了嗎？
這篇我們應用日內價格中線策略來複盤原油期貨。原油因其高波動性，高交易量同樣備受全球交易者所喜好。
注：本文我們僅回測做多原油期貨的歷史數據。
做多原油規則如下：
1：等待原油市場開盤後兩小時。
2：計算每日K線價格的中線。
3：當單根M5週期K線蠟燭最低價高於中線，進場做多。
退場原則如下：
1：當單根M5週期蠟燭最高價低於中線，強制退場。
2：每日原油市場收市前必須全部平倉。
規則簡單易懂。我們回測的數據結果如下：
回測數據跨度13年，總交易2433筆，平均每筆盈利65美元，總計盈利158520美元，最大回撤-10140美元。
似乎回撤有點大，有沒有進一步優化空間呢？
交易標普我們引入了股票市場的恐慌指數VIX，同樣的，交易原油我們引入針對石油的恐慌指數OVX。
OVX指數上升，原油市場下跌，OVX指數下降，原油市場上漲。
經過複盤優化，我們將OVX下降2% 新增為入場過濾條件。
使用OVX指數過濾信號，我們優化後的數據如下：
數據總結：
通過對比我們可以發現，回撤大幅改善，最大回撤減小到-2240美元。同時，平均每筆盈利增加到126美元，利潤因數大幅增大到2.01，總交易筆數也減少到僅僅234筆。
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