盈利過億的交易高手告訴你：交易系統為什麼越簡單越好？

在數學領域，有一個詞，叫做自 由度。

自 由度是做一個估計（推測）時，所擁有的獨 立資訊（證據）的數量。自 由度佔用的越多，系統就會越拘束，整體的偏差就會加大。

外匯交易系統也是一個道理，我舉個例子。

比如，一個外匯交易員的交易系統。他的入場條件是：

當MACD金叉，日線級別均線交叉，15分鐘滿足收斂三角形，而且基本面某個數據發生了某些變化，還要看當時資金流入流出情況等等。

他的出場條件是：

不但要均線死叉，指標數值達到一定位置，還要求3分鐘線放量，而且還要看基本面資訊等等。

大家想像一下，這樣的系統來做交易意味著什麼？意味著他每天在進出場上要浪費大量的時間去分析，去統計。而且，看似他的條件很清晰，可實際上有很多是非常模糊的，執行力能否跟上是一個大問題。

其次，當一個人參考的因素太多，他就很難固定的生成一種模式。

一旦他入場的10個條件中有一個不滿足怎麼辦？不做？

但是已經有9個都滿足了，要不要試試？

那滿足8個的時候要不要試試呢？

會不會未來一個能夠觸發他所有條件的行情都不存在？他的交易系統的容錯性太差了，一點意外都可能讓整個交易模式奔潰。

也就是說，如果一個套交易系統不夠簡單，它會存在兩個大問題：1是條件模糊，不利於執行。2是容錯性太差。

很多人之所以把交易系統變的很複雜，是因為他們相信，過多的添加條件，可以讓系統更為精准，能夠提高勝率。

其實不能。

因為走勢是混沌不確定的。沒人有方法能夠預測未來的行情，都是在試錯而已。你拿一個條件試錯，和你拿20個條件組合到一起試錯，也都是試錯而已。而且，拿20個條件試錯，一旦出現了一個滿足19個條件的大行情，你是做，還是不做呢？

1、難道均線交叉了的同時，MACD金叉了行情上漲的概率要比單純的均線交叉概率更高？需要大量的統計複盤才能證明一個結論的有效性。

2、不同的指標系統有一定的相關性，指標都是基於價格的邏輯運算，比如均線和macd，在實際交易中相關性很大。

在金融學裏面，如果兩個引數的相關性較大，是需要做剔除掉一個的。

能夠運行簡單策略的人，必然擁有更高的交易認知，因為添加條件容易，捨棄條件困難。

交易系統的核心就是對風險的控制，而不是對盈利的控制。

盈利很難精准控制：

行情怎麼走，走到哪，不知道；隨便一個假的出場資訊就能把你甩下車。

有句老話說：進場無所謂，關鍵在離場。

進場不是不重要，你不可能隨意在入場。你進場時的風險——止損、倉位是可控的，計畫好的，所以就無所謂了。

離場：如果行情發展如預期，那就確保離場策略按計畫執行，如果中途發生變化，那就及時離場，鎖定利潤，別總做電梯，賺了不出，虧損才出。

讓利潤奔跑，也是順著行情的發展看，走一步看一步，不是行情沒到目標位，但突然轉勢了，還主觀認為趨勢會延續，不到位不走，那你就等吧，多數最後虧錢出來。是趨勢帶著利潤跑，不是你希望利潤跑，這是兩回事。

一個異常簡單，擁有較少規則的策略，只要它能在核心上牢牢佔據交易的本質邏輯，不隨意的增加實體，那麼它便具有反脆弱性，它能夠更好的面對未來的不確定，便更有可能在未來表現的更為突出。

這就是外匯交易系統要簡單的原因。