【好文】交易的經典模式——轉折和突破

以日內波段交易為例，經過對交易機會的深入篩選，剔除了眾多不確定性和盈虧比不合理的機會之後，高效率的交易模式也就回歸到了這兩種經典的模式上來——轉折和突破，這兩種交易模式用圖如下：

為什麼要選擇在這個位置去交易？

1.之前確認過的波幅邊沿，也就是波動的極限位置附近，不是主觀臆斷的，是市場走出來的，這個位置正是眾多資金關注的方向抉擇點；

2.盈虧比合理，如若發生轉折，則勢必在一波價格運行之初就進場的，一般情況都至少可以吃到2波連續走勢；

3.止損的合理性，在價格波動到區間中間的時候進場，止損幅度和可能觸發的概率都要大大高於上圖的區間邊沿區域，所以為開單設計合理止損形成了必要的條件。

4. 除了這個位置，還有沒有比較好的交易機會呢？答案自然是有的，但次數相對較少，但必然是跟上圖同樣的更小級別的類似結構。

兩種模式的思考：如何去思考轉折和突破之間關係呢？

1. 在統計角度，突破和轉折同樣遵循28定律，80%概率是不能夠突破的，這就是一個交易設計的前提。

2. 轉折和突破的預判，要結合阻力支撐的強度，收集的盤面資訊，品種的習慣，日內的不同時間段等綜合思考。

3. 資訊和數據的使用，這個單獨提出來，是因為它的重要性。很多資金是圍繞定期公佈的數據展開行情的，對數據的解讀能力和盤面技術的結合，是攻克一些行情的關鍵點，也是判斷轉折還是突破的要領。

4. 基於個人的習慣，可形成轉折型交易或突破型交易兩種常見的交易模式。由於轉折是常態而突破是偶然，那麼做轉折的就基於大的勝率。為什麼有很多做突破的也能賺錢呢，那是因為突破後行情的連續性，能夠大大提高資金效率和盈虧比。

常見的問題：

1.轉折和突破的形態千千萬，上圖只是其中一種，並不是說只有這一種，而是給新手提出一個思考的方向。

2. 形態的變化，短線的角度和力度以及成交量，都會直接影響判斷的勝率，如下圖：

三種形態對應的轉折和突破概率是完全不一樣的，至於為什麼呢，想知道答案的自己去翻書思考吧...

3. 同樣的形態，同樣的思路，為什麼還是賺的人少，虧的人多？這是期貨市場的定律，我們沒辦法根治它，但我們可以在一部分時間段內，做某一個方向的交易，這個比率會有很大的改善。這是現實，接受它吧。

4. 只用技術去交易，不是可以獲利嗎，為什麼要研究其他的東西呢？這是一個人的思考和視野的問題，只用技術的交易者，在一些經典圖形裏為何有時賺錢，有時虧損，究其根本還是視野的問題，有時是週期思考不完善，有時是忽略重要的經濟數據，但更多的時候是漸變式地改變了對事物客觀看待的立場。

5. 在一個區域和一個點的問題，用炒單的思路能否達到波段的開倉？波段的開倉點必然是一個炒單的開倉點，而炒單的開倉點如何精准在波段開倉的那一個點上？這首先是一個概率問題，有時候一個波段的開倉點附近就只有唯一的炒單開倉點，那麼恭喜你，萬事如意。如果波段的開倉點附近有很多疊加的或複雜的炒單開倉點，怎麼辦？如果只反復一兩次，那還罷了，如果開始的是不停反復甚至暫時橫盤，炒單進場將會引發數次的止損離場，那麼就算拿到了波段，也是得不償失的。

如何解決這個問題，有幾個方案：

一是放大止損，把止損放置在區域之外或是更遠的地方，止損的條件是短線結構的大幅度破壞，但前提是有足夠的勝率來保證止損的有償犧牲行為；再者是利用品種的特點，後發制人，就是把有可能出現反復的行情都當成一定要反復去對待，等待價格出現預期的情形，反其道而行之，在遵守自身的形態原則前提下，把攻擊點瞄準在敵方的狙擊手身上；還有就是等待短線的明確轉折信號再入場，不比誰的位置好，只比誰的道行高，不求開在止損最小的位置，但求開在大家都認可的位置附近，為的是進場後有連續的資金推動，利用浮盈優勢保護持倉；當然，最佳的方式自然是3種方法結合著使用，不同的情況做不同處理，兵來將擋水來土掩，但難度較高容易玩火自焚。

6.我的交易模式，是以轉折做為交易設計的，一是因為轉折的大概率存在，二是因為實踐的結論告訴我，我可能更適合做轉折。這裏要強調的一點是，對於行情的理解和對於交易方式的取捨，做轉折的和做突破的都可以賺錢，我認識的人裏面就有很多做突破的高手，但前提是他們有立場，只做突破，而不停改變立場的人，連站隊的機會可能都沒有。

可能到了將來某一天我突破也如魚得水了，那我可能會嘗試兩種方式的結合，但目前，還是把基石鋪穩為前提吧。