【策略】配合均線使用最佳——相對能量指標的5種交易策略

在本文中，我們將介紹相對能量指標。該指數不是比較受歡迎的指標之一，但這並不意味著它缺乏準確性。

我們將介紹五種策略，你可以測試哪些策略符合你的交易風格。

什麼是相對能量指標？

相對能量指標(RVI或RVGI)是一種技術指標，能夠預測市場趨勢的變化。許多短線交易者認為RVI是隨機振盪器的“近親”，因為它們的公式相似(都使用每根K線的開盤價、收盤價、最高價及最低價)。

由於RVI是一個振盪指標，該指標會在零軸的上方和下方反彈，產生正值和負值。下圖顯示了組成RVI指標的兩條曲線:

RVI公式如下：

各週期RVI =(Close - Open) / (High - Low)

綠線和紅線

你可能會想:“等等!上面不是有兩條線嗎？”

綠線

綠線是一個RVI指標的簡單移動平均值。雖然可以調整綠線，但默認值為10個週期。

紅線 紅線是一個4個週期的成交量加權移動平均線。紅線是“觸發線”，因為當它越過綠線或低於綠線時，提供交易信號。

RVI交易信號的類型

超買或超賣

低值表示超賣，高值表示超買。

金叉死叉

當空頭均線穿過多頭均線時，就會觸發進入和退出信號。

背離 價格走勢和RVI之間的差異通常會導致反向走勢。

形態 RVI可以繪製雙底、雙頂、頭肩等陣型。

下圖顯示了RVI指標的雙層底結構:

這是一個Facebook的10分鐘K線，RVI指標構成了明顯的雙底信號。

在創造了“W”底部後，Facebook的價格開始飆升!

使用RVI的5種交易策略:

1 -RVI指標和隨機指標(KDJ)

上面是美國銀行的10分鐘K線圖。兩個綠色的圓圈表示RVI和KDJ開始出現超賣信號。

因此，當RVI指標的綠線突破紅線時，我們就做多。

我們得到50美分的價格上漲，這相當於每股總價格的4%。

2 -RVI指標和相對強度指數(RSI)

上面是一個雅虎的10分鐘K線圖。

在第一個信號中，我們希望一旦RSI出現超賣狀態，RVI出現金叉。做多後到下一個交易日每股獲利1.20美元。

在第二個信號出現後，相對強弱指數處於超買區域，一段時間後，相對強弱指數也開始顯示超買。一旦隨機指數和RVI達到下行水準，我們就開設空頭倉位。一段時間後，價格下降了1.16美元，讓我們獲得了不錯的交易利潤。

3 -RVI指標和兩條移動均線

移動平均線可以是任何週期，只要它符合你的交易風格。

我們將把RVI與9個週期和16個週期的移動平均價格指數結合起來。

在收到來自RVI指數的交易信號後，你只需要在你需要兩個SMA交叉後，開設倉位。

相反，一旦出現與你的交易方向相反的SMA交叉，你就退出你的頭寸。

上面是IBM 的10分鐘K線圖。I第一個綠色圈中產生了一個超賣信號。

儘管RVI發出了長時間的信號，但我們仍在等待SMA的產生金叉。30分鐘後就會發生這種情況，我們會做多。因此，我們買入IBM股票並持有，直到兩個SMA出現死叉。

4 -RVI指標和MACD

上面是Twitter的10分鐘K線圖。與之前的策略類似，我們等待RVI和MACD確認交易後再開倉。

在這個例子中，我們開了一個多頭倉位，每股淨賺75美分!

5 -RVI指標和布林帶

最後，我們將揭示另一種交易策略，即將RVI指標與布林帶相結合。你可能知道，布林帶由一個簡單的移動平均線(默認為20週期移動平均線)和兩條上下軌組成。

上帶是SMA上方的兩個標準差，下帶是SMA下方的兩個標準差(默認值)。因此，兩個條帶形成一條走廊，走廊被20週期的SMA分成兩部分。

你需要兩個信號

在這個交易策略中，我們需要兩個信號進入市場。第一個來自RVI指標被超買或超賣。在我們收到這樣的信號後，我們需要價格在RVI信號的方向上越過布林帶的SMA。

每當我們得到交叉信號，我們就相應地開倉。當價格達到反方向穿過SMA20時，我們將退出我們的頭寸。

上圖是蘋果公司的10分鐘K線圖。

在這張圖中，我們看到這個交易策略需要的兩個信號同時出現。

RVI顯示市場超買，其線交叉於看跌方向。同時，價格在看跌方向上突破SMA20，這是我們的空單觸發點。

22小時後，我們看到蘋果的價格突破SMA20。這是我們平倉的地方，得到每股1.37美元的利潤。

比較5種策略

使用KDJ和RSI的策略將提供相似的交易信號，因為它們都是振盪因數。

在這一點上，儘管MACD不是一個振盪器，但它抑制了RVI指標的有效性。

因此，當MACD指標提供交易信號時，買入機會已經消失。

波林帶策略將產生許多信號，因為股票經常在20期移動均線上方和下方交叉。因為作為一個交易者，避免過度交易總是一個好主意。

因此，在五種策略中，我不得不說有兩個移動均線的RVI是最好的日內交易策略。

同樣地，移動平均線可以讓你評估價格走勢，而RVI則可以告訴你超賣和超買的情況。這樣你需要實際的價格行動來確認來自RVI指標的信號。