【推薦】如何確定RSI指標背離，攫取最大交易利潤？

菲利克斯（Felix）是一位全職的獨 立交易員，個人交易經驗已經超過15年，尤其善於價格走勢交易、反轉交易和演算法交易。由於早早地實現了財務自 由，現在的他有更多的時間用來旅遊，同時也會按照自己的心情更新自己的交易博客。在今天的文章中，我們將為大家分享菲利克斯的一個經典交易策略 - 如何利用RSI背離交易。

相對強弱指數（RSI）

在具體講述策略之前，先讓我們一起來認識/回顧一下RSI的定義。

相對強弱指數（RSI）是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線，能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。由威爾斯·威爾德（Welles Wilder）最早應用於期貨交易，後來人們發現在眾多的圖表技術分析中，強弱指標的理論和實踐極其適合於股票、外匯市場的短線投資，於是被用於其升跌的測量和分析中。該分析指標的設計是以三條線來反映價格走勢的強弱，這種圖形可以為投資者提供操作依據，非常適合做短線差價操作。

強弱指標理論認為，任何市價的大漲或大跌，均在0-100之間變動，根據常態分配，認為RSI值多在30-70之間變動，通常80甚至90時被認為市場已到達超買狀態，至此市場價格自然會回落調整。當價格低跌至30以下即被認為是超賣狀態，市價將出現反彈回升。

計算方法

N日RS=[A÷B]×100%。公式中，A——N日內收盤漲幅之和；B——N日內收盤跌幅之和(取正值)；N日RSI=A/（A+B）×100

從計算公式上看，我們可以看到，RSI的計算非常簡單，實際理解為：在某一階段價格上漲所產生的波動占整個波動的百分比。

RSI取值

1、對於外匯行情趨勢強弱的判斷。如果RSI指標少於30的話，就是弱勢，大於70就是強勢；

2、如果RSI指標出現初次背離的情況，往往會發生反轉。

在上面的例子中，當RSI指標給我們一個買入信號，因為價格處於超賣區域，價格在再次下跌之前上漲了一點。然後，當我們因為RSI指標顯示超買區域的價值而得到賣出信號時，價格繼續上漲。

它可能會給你一個提示，但這並不精確到足以實際行動。菲利克斯就表示，自己編寫了許多基於RSI指標的自動化策略，它們單獨運行時幾乎性能都很差。一個更好的方法是使用RSI指示器作為設置篩檢程序，實際的買進或賣出觸發器則要採用其他參數。

因此，我們需要更靠譜的基於RSI的交易策略，比如RSI背離。RSI背離是指價格在上升趨勢中創出較高的高點，而RSI指標創出較低的高點。或者是相反的方向：當價格在下跌趨勢中處於較低的低點時，RSI指標處於較高的低點。下面是一個例子：

在這裡，我們可以看到價格呈上升趨勢。在上升趨勢開始時，RSI指標與價格非常相似；兩者都在上升。然而，在某一時刻，價格仍將創造更高的高點，但RSI指標開始下降，並創造更低的高點，這就是我們要找的背離。在下行趨勢中，我們看到的恰恰相反：

在這個例子中，價格呈下降趨勢。價格正在跌破低點，但突然間，RSI指標透露了如下信息：RSI指標沒有同時跌破低點，而是顯示出了更高的低點，這就是RSI背離。

RSI背離為何有用？

在繼續之前，我想談談為什麼這很重要。你可能會想：“好的，知道了，當價格向一個方向走，RSI指標向另一個方向時，RSI背離就會出現。可是這有什麼用呢？”

請注意，RSI指標是動量或強度指標。只要價格和RSI指標保持一致，我們就可以說當前的趨勢或價格走勢正朝著特定的方向顯示動能。但一旦我們看到價格和RSI指標出現背離，這種勢頭就會減弱。RSI的背離表明當前趨勢正在失去力量！

如果你回想一下RSI指標是如何計算的，你會發現隨著RSI的背離，平均收益與平均損失的比率開始發生變化。換句話說：RSI的背離向我們表明，當前趨勢正在失去勢頭，趨勢逆轉的條件正在形成。這些是動量轉移的早期階段，而這正是我們作為反轉交易者所期待的交易信號！

如何繪製RSI背離？

在繪製背離時，有幾件事需要記住。您可能已經注意到，在上升趨勢期間，我們將高點(而不是低點！)連接起來，以檢測背離。同時，我們連接的是RSI指數的高點而不是低點。另一方面，如果我們處於下跌趨勢，我們需要將價格趨勢的低點(而不是高點)與RSI指標的低點聯繫起來（見下圖）。

因此，我們繪製背離的方式與我們通常在價格圖表上繪製趨勢線的方式略有不同。在這種情況下，你可能會把上漲趨勢的高點和下跌趨勢的低點聯繫起來。我們這樣做是為了看價格什麼時候會突破趨勢線，但在RSI背離的情況下，我們要做的卻恰恰相反！

如何看待水平趨勢線？

我經常遇到的另一個問題是，如果其中一條趨勢線基本上是水平的，它是否仍然被視為背離？（見下圖）

答案很簡單：是的。稍微長一點的答案是，基本上，你應該始終關注趨勢線(價格和RSI指標)。在我看來，從這兩條趨勢線的方向不再相同的那一刻起，就發生了背離。在上面的例子中，我們可以看到價格處於非常強勁的上升趨勢，趨勢線非常陡峭。另一方面，RSI指數是平的。

如何使用RSI背離？

最後，讓我們花點時間談談如何將RSI背離納入交易中。對我來說，RSI背離有兩種主要用途，都與動量疲態（Momentum Exhaustion）有關：

它是趨勢逆轉可能很快發生的早期線索；

它是一個很好觀察你所處的趨勢是否正在失去動量，你是否應該在當前位置獲利了結的參考指標。

RSI的背離本身並不是進入交易的足夠強的信號，所以我使用RSI背離的方法是作為一個工具來建立一個令人信服的反轉設置。如果反轉設置顯示RSI背離，加上200%斐波那契擴展，加上頭肩形態，並開始顯示相反方向的動量，那就是值得我考慮是否要入場的時機。

此外，RSI背離仍然非常有價值，因為它們是趨勢逆轉的領先指標，這意味著即使在反轉機制形成之前，我們也經常會看到RSI背離。這是一個預測某趨勢是否可能會很快逆轉的很好方法。

當然，這不會總是發生，但RSI背離絕對是我交易“工具箱”中最有價值的工具之一。我願意向使用RSI背離感興趣的人討論並推薦使用它。大家可以試著畫出正確的趨勢線，記住我在本文中的結論：如果你發現了背離，那麼就跟蹤價格，看看趨勢是否真的失去了勢頭，並可能改變方向。