【推薦】10多年經驗全職交易員手把手教你創建交易策略

當大家在尋找新的交易策略時，真正想知道的問題是：

我該如何創建一個真正有效的策略？

我如何培養信心去交易我相信的策略？

第一個問題幾乎是不言而喻的。如果沒有有效的策略，試圖以一種一致且有利可圖的方式進行交易是無法實現的。然而，第二個問題更為微妙，也更難回答。就創建交易策略這一問題，擁有10餘年經驗的海外全職交易員菲利克斯（Flex）在其個人交易博客中分享了自己的經驗。

第一步：定義你的交易策略

創建一個新的策略總是從一個假設開始。對可能奏效的東西有預感，但你還不確定，我們要做的工作就是找出答案。制定策略並非易事。首先，為了正確地測試它，我們需要對交易策略做精確地定義。不幸的是，很多交易者認為如果有了一些入市規則，就等於有了一個完整的策略，但事實遠非如此。

下面讓我們先明確交易策略的組成部分。注意，它並不像大家想像的那麼重要，只占交易策略中重要部分的15%左右：

1）市場選擇（我可以在哪些貨幣對中使用此交易策略？）

2）市場狀況（這種策略只適用於趨勢市場嗎？或窄幅波動市場？只適用于牛市？還是只在高度動盪的市場中適用？)

3）入場時間框架（我使用哪個時間框架來進入交易？)

4）圖表設置（使用哪種圖表類型，預設圖表中有哪些指標，這些指標的設置是什麼)

5）頭寸調整策略（我是否使用基於百分比的頭寸調整？一旦我的帳戶增加了X金額，我是否會定期增加我的頭寸規模？我是否使用固定手數或合約規模？)

6）風險與資金管理（每筆交易的風險是多少？我所有的交易總共要冒多少風險？我有規定每天/每週/每月的最高限額嗎？

7）入場交易規則（入場交易需要滿足哪些條件？）

8）出場規則（我是否使用固定的獲利水平？還是基於ATR的利潤水平？我想要的風險回報比是多少？什麼會導致你過早退出交易？我要用跟蹤止損嗎？如果要，類型是：固定的點差/點值，基於波動，基於百分比，等等）

9）管理你的交易（我使用設定後放置嗎？我可以干預交易嗎？如果可以，什麼時候干預，如何干預？在某些情況下，我是否將止損條件調整為盈虧平衡？）

10）貨幣相關規則（我可以一次輸入多個相關的貨幣對嗎？我是否使用負相關貨幣對對沖頭寸？我將如何監測貨幣相關性？)

11）如何處理新聞和基本消息面（我是否在消息面發佈前/後停止交易？)我只交易消息面嗎？我是否在某些新聞事件發生前了結頭寸？)

12）我持倉過週末嗎？

上面清單中的一些項嚴格來說並非交易策略的一部分，而是屬於你的交易計畫(其中應該包括你的交易策略和其他內容)。無論如何，菲利克斯把它們都包括了進來，以免遺漏。

花時間檢查每一項，並找到一個符合你對市場的信念的答案。僅這一步就很容易花費你一周的時間，所以不要著急。把這些都寫下來，你就有了一個框架，可以帶著它進入下一步。一旦我們進入測試階段，大家會自動發現改進現有內容的方法。你會看到哪些可行，哪些不可行，並在你該做出調整的時候做出調整。你對交易策略的定義應該是與時俱進的。

第二步：回測

對此，菲利克斯使用了許多不同的方法，但最常用的是通過一款付費軟體ForexTester 3進行回測。這涉及到了具體的MT4 程式設計，大家可根據個人能力和需要做出選擇。

但在做回測時，菲利克斯認為以下因素是必須考慮在內的：

1. 盡可能地遵循你的策略規則

如果你有一個交易規則，不基於新聞交易，那麼回測確實難以執行。然而，諸如頭寸調整和動態退出規則之類的東西應該很容易測試。花點時間做這件事，否則，你的回測將不能代表你最終的外匯交易策略。

2. 測試中不要改變規則

如果這樣做，測試結果就不會有任何一致性。你無法分辨什麼有效，什麼無效。如果你覺得自己的策略需要變動，請記下你所發現的內容，然後使用新的變動運行一個不同的回測。然後，你可以客觀地比較哪種方法最有效。

3. 對具有代表性的交易樣本進行測試

這顯然取決於大家使用的時間框架和設置的頻率(機會因素)。以至少200筆交易為目標，瞭解你的交易策略的表現。如果你以日線圖交易，這可能意味著需要採集5-10年前的樣本。確保你有足夠的歷史數據。

4. 測試各種不同的市場狀況

你的策略可能在過去的6個月中非常有利可圖，但在前一年卻完全失敗了。不同的市場狀況會給你帶來不同的波動、趨勢或範圍等。並不是所有的策略在每種情況下都有效，你策略的一部分可能是能夠發現不同的市場階段並決定是否交易。

5. 測試各種貨幣對

顯然，如果你的策略是只關注一個貨幣對，這就不那麼重要了。不過，瞭解你的策略在不同貨幣對中的工作方式是很有用的。

6. 避免曲線擬合

在反復運行回測時，注意不要反復測試同一組歷史數據，因為這將為過度優化和潛在的曲線擬合策略鋪平道路。根據一部分數據制定策略，這稱為樣本內數據。然後，在不同的時期(稱為樣本外數據)測試策略。

現在，大家應該能夠開始瞭解自己提出的策略是否可行。如果回測不盈利，就重新來過（參見步驟1）。

第三步：正向測試

現在你將在一個演示交易帳戶上測試你的策略。你使用的是即時數據，而非真正的資金。正向測試是類比如何實際交易系統的最佳時機。這將考驗你的耐心。它將測試你預測市場的能力，以及在執行交易系統時的自律程度。

現在是開始記錄交易的好時機，因為記錄交易的過程也會給你提供有價值的信息。準備好接受比你在回測中獲得的利潤更少的結果。

當你沒有足夠的時間快速地把蠟燭點完時，你會發現有些事情並不像看上去那麼簡單。也許那個完美的安排是在你睡著的時候發生？或者你出去吃飯的時候？即使這不是真正的錢，注意你對交易執行的情緒反應也是值得的。你有時會感到沮喪。有時會覺得自己是不可戰勝的。

如果你不再盈利，找出問題所在：是市場環境改變了嗎？你沒有按照你應該的方式執行你的交易策略？

要注意統計方差，並對足夠大的樣本量進行前瞻性測試，以使你的外匯交易策略的概率發揮作用。盡可能地專注於執行你的交易策略。如果一段時間後你的策略仍然有利可圖，你可以繼續進行第四步。

第四步：真實帳戶交易

現在，來到了真正的交易。到目前為止，你已經非常熟悉你的交易系統，你對自己的系統進行了很長時間的測試，那麼你將毫無疑問地建立起交易這一系統的信心。現在你將能夠瞭解自己。即時交易與測試交易感覺完全不同。當你可能賠錢時，不同的情緒就會開始發揮作用。

同樣，如果一段時間後你不再盈利了，想清楚：市場環境改變了嗎？交易成本（傭金、差價）是一個可能的原因嗎？你是否完全遵循自己的交易系統？

從平台允許的最小交易量開始。如果你是盈利的，你會想要專注於一致性。繼續執行你的交易策略，隨著你不斷獲得信心，慢慢建立你的頭寸規模。

在本文中，菲利克斯介紹了如何創建高概率策略。這是一個四步驟的過程，可能需要幾周、幾個月甚至幾年的時間。許多反覆運算可能是必要的，但以下步驟總是存在的：

第一步：外匯交易策略的定義

第二步：回測

第三步：正向測試

第四步：真實帳戶交易

菲利克斯認為按照以上步驟創建的交易策略，能夠讓自己有信心使用下去。當然，每個人的交易策略各不相同，但相信各位在看過本文後，大家會對打造自己的交易策略有更進一步的認知和幫助。