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摘要:交易市場中,許多資深交易者都明白,量在價先,有了成交量才有了價格,成交量往往反映了大量的市場資訊,因此它對於交易者的重要性不言而喻。
交易市場中,許多資深交易者都明白,量在價先,有了成交量才有了價格,成交量往往反映了大量的市場資訊,因此它對於交易者的重要性不言而喻。
今天,我們要帶大家瞭解的指標MFI(資金流量指數)同樣考慮到了成交量的因素。 因此,和傳統的震蕩指標ADX、RSI相比,更多了一份嚴謹。布林線指標的發明者John Bollinger也曾說過,“我還會選擇MFI,它基本上就是交易量加權的相對強弱指數。 學會利用兩者的優勢,就能盡可能地避免陷阱。 ”我們也認為,交易者最重要的就是要會靈活應變,任何微小的變化都可能讓市場產生巨大影響,所以要以謙遜的態度進入市場,使交易方法不斷地適應複雜的市場變化。
MFI指標的數學公式
為了將技術指標運用到交易系統中,我們需要了解指標的含義。 因此,首先,我們必須清楚指標的計算公式。指標的建立者,Gene Quong和Avrum Soudack提出了一個巧妙的方案,可通過幾個簡單的步驟將交易量數據合併到指標中。MFI是所謂的「資金比率」的直觀表示。 但是,要獲得「資金比率」,我們首先需要計算 「典型價格」和資金流向。與RSI一樣,MFI也是基於典型價格的概念,即一段時間內最高價,最低價和收盤價的平均值。例如,如果EURUSD當前的最高價為111.50,最低價為110.00,收盤價為110.15,則典型價格為(111.50 +110.0 + 110.15)/3 = 110.55。接著,如果當天的典型價格大於昨天的典型價格,則定義為流入,反之為流出,流入流出金額為典型價格乘以當天交易量。
有了流入流出金額,就只需要將流入金額除以流出金額來計算資金比率。 最後,通過以下公式計算得出MFI指數的值:
MFI = 100 –(100/1+貨幣比率)用MFI指標識別超買和超賣儘管RSI或其他震蕩指標也可以識別超買和超賣,但MFI往往有更好的效果。 額外的交易量數據有助於MFI消除虛假的超買和超賣信號。和大多數動量指標一樣,MFI也在0至100之間波動。當MFI降至20以下時,它會產生超賣信號。 相對的,如果MFI超過80,那麼市場處於超買狀態。
圖1:MFI指標產生的超買和超賣信號
在上圖中,我們看到GBPUSD的MFI指標在2018年8月13日的日線圖裡跌破了20。 這表明市場可能處在超買狀態。 幾個交易日後,2018年8月16日,MFI再次突破20,隨後出現了新的看漲趨勢。
同樣,當MFI在2018年9月13日超過80的時候,產生了超買信號。 2018年9月27日,MFI最終跌破80,新的看跌趨勢也由此展開。交易大多數超買和超賣信號時需要注意的問題是,您不能僅僅因為MFI指標在任一方向上產生信號而入場。 最好的方式是等待價格對趨勢確認之後,再進行交易。用MFI指標識別背離MFI指標除了可以準確指示超買和超賣,還可以説明交易者識別交易市場中產生的背離。簡單來說,當價格向某一方向運行時,指標卻朝相反的方向發展就會產生背離,如果出現這樣的市場條件時,交易者可以將其解釋為價格可能會跟隨指標出現反轉。借助MFI指標,我們可以輕鬆識別出背離信號,無論是看漲背離還是看跌背離。
圖2:使用MFI指標識別看漲背離
在上圖中,從2015年3月17日開始,MFI指標開始上升,並在2015年4月13日的日線圖上形成了27度的上升趨勢線。 但是,與此同時,GBPUSD的價格走勢繼續以負8度角下降。 因此,它構成了看漲背離。
正如我們所看到的,從2015年4月14日開始,GBPUSD的價格走勢複製了MFI指數的方向,逆轉了熊市,並最終在日線圖上形成了新的上漲趨勢。
圖3:使用MFI指標識別看跌背離
再看最後一張K線圖,我們可以看到GBPUSD價格在2017年4月28日至5月18日的日線圖中以10度角上升。 但是,在同一時間段內,MFI指標卻以負36度角下降,在此過程中形成了看跌背離。
如我們所見,從2017年5月19日開始,GBPUSD的價格與MFI指標趨同,GBPUSD的價格開始下跌。結語通過將交易量整合到指標中,MFI可以產生關於超買超賣的準確交易信號。 而且,它可以直觀地發現市場中正在出現的背離。但是,和其他任何技術指標一樣,它也有一些基本限制。MFI的主要限制之一是它可能長時間保持超賣或超買狀態,並可能產生錯誤信號。但是,如果您學會結合出現超買超賣后的價格走勢來進行判斷,那麼MFI可以更好地説明你確定潛在逆轉的區域。 再通過不斷地學習,各位交易者一定可以更好地利用該指標進行自己的交易計劃。
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