ＮＹ市場サマリー（14日）ドル／円32年ぶり高値、株式反落

［１４日 ロイター］ -

＜為替＞ ドルが一時１４８．８６円まで上昇し、３２年ぶり高値を更新した。市場では政府・日銀の円安阻止に向けた介入に対する警戒が高まっている。

終盤の取引でドル／円は１％高の１４８．６７円。政府・日銀は先月、１９９８年初めてとなる外国為替市場への介入を実施。鈴木俊一財務相は１３日、ワシントンで開かれた２０カ国地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議後の会見で、為替相場の動きについてはコメントしないとしながらも、過度な変動には適切な対応とりたいと述べた。

市場のボラティリティーが高まる中、安全資産としてのドルに引き続き資金が流入し、主要６通貨に対するドル指数は０．６％高の１１３．２５。

英ポンドはトラス首相がクワーテング財務相を解任すると同時に、法人税減税策の撤回を表明したことを受け急落し、終盤の取引で１．５％安の１．１１６６ドル。

大型減税策を柱とする経済対策で金融市場に混乱が広がったことでイングランド銀行（英中央銀行）が対応せざるを得なくなるなど、就任から３７日しか経っていないトラス首相は苦境に立たされている。

ユーロは対ドルで０．６％安の０．９７１６ドル。対英ポンドでは０．９％上昇した。

この日に発表された米経済指標はいずれも、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が来月の会合で０．７５％ポイントの利上げを決定するとの見通しを裏付けるもの。

＜債券＞ 利回りが上昇した。１３日発表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）を受け、ターミナルレート（政策金利の最終到達点）は２０２３年に５％に近づくとの観測が高まった。

２年債利回りは６ｂｐ（ベーシスポイント）上昇し４．５０９％となった。前日には一時１５年ぶりの高水準となる４．５３５％に急上昇した後、低下していた。

金融市場では２０２３年３月のフェデラルファンド（ＦＦ）金利を４．９６％と予想。１３日のＣＰＩ発表前に比べ約２５ｂｐ上昇している。また、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１１月１─２日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で１％ポイントの大幅利上げに踏み切る確率を１１．３％織り込んでいる。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４９．１ｂｐに拡大した。

１０年債利回りは６．６ｂｐ上昇し４．０２０％。３０年債利回りは５．９ｂｐ上昇の３．９９２％となった。

ＴＩＰＳと通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．５１４％、１０年物が２．４１％。

ドル建て５年先５年物インフレスワップは２．４３２％。

＜株式＞ 反落して取引を終えた。インフレ見通しの悪化により、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の積極的な利上げが景気後退を誘発するとの懸念が根強い。

米ミシガン大学が１４日発表した１０月の消費者信頼感指数（速報値）は５９．８に上昇した。消費者信頼感が順調に改善した一方、家計のインフレ期待は１年先、５年先ともに上昇した。

米セントルイス地区連銀のブラード総裁は１４日、ロイターのインタビューに対し、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）でインフレが「有害」になり、かつ阻止が困難になっていることが示されたとし、「ＦＲＢが今も迅速に動いていることは理にかなっている」と述べた。

この日は米金融大手ＪＰモルガン・チェースやシティグループなど大手金融機関が四半期決算を発表。ＪＰモルガンは１．６６％高、シティは０．６５％高となったほか、Ｓ＆Ｐ銀行株指数も０．０３％上昇した。

予想を上回る四半期決算を発表した医療保険最大手ユナイテッドヘルス・グループは０．６３％高。

米スーパーマーケットチェーン大手クローガーは、同業アルバートソンズ・カンパニーズを買収すると発表。株価は７．３２％下落した。

米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは７．５５％下落した。ベルリン郊外の工場で燃料電池生産を開始する計画が保留になったとの報道を嫌気した。

＜金先物＞ 大幅な米利上げ継続観測を背景とした米金利とドルの上昇が重しとなり、続落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２８．１０ドル（１．６８％）安の１オンス＝１６４８．９０ドル。週間の下落率は３．５３％安と、７月以来約３カ月ぶりの大きさとなった。

ミシガン大学がこの日午前に発表した１０月の消費者調査によると、１年先の期待インフレ率は５．１％（９月確報値は４．７％）、５年先の期待インフレ率は２．９％（同２．７％）にそれぞれ上昇。ミシガン大の発表を受け、米金利は再び大きく上昇し、外国為替市場では対主要通貨でのドル買いが加速。これを眺めて、金利を生まず、ドル建てで取引される金塊への売りが膨らみ、終盤には一時１６４６．１０ドルの安値を付けた。

＜米原油先物＞ 世界的な景気減速懸念が広がる中で売られ、反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１１月物の清算値（終値に相当）は、前日比３．５０ドル（３．９３％）安の１バレル＝８５．６１ドル。週間では７．５８％安となった。１２月物は３．３０ドル安の８４．６５ドルだった。

世界各国中銀の大幅な利上げに伴う景気減速（リセッション）懸念が強まる中、エネルギー需要の先行きにも警戒感が広がり、原油が売られた。朝方発表された１０月の米ミシガン大学消費者景況感指数（暫定値）が市場予想を上回ったが、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による大幅な利上げ継続を後押しする内容と見なされた。

また、前日の原油先物相場では、ディスティレートの大幅な取り崩しが示されたことを受けて、大幅高。この日は週末を前に利益確定の売りも出やすかった。外国為替市場では対ユーロでドル高が先行。ドル建てで取引される商品の割高感につながり、原油の売り圧力となった。

ドル／円 ＮＹ終値 148.74/148.76

始値 147.67

高値 148.86

安値 147.65

ユーロ／ドル ＮＹ終値 0.9719/0.9723

始値 0.9734

高値 0.9799

安値 0.9709

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 82*24.50 3.9936%

前営業日終値 83*22.50 3.9330%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 89*24.00 4.0225%

前営業日終値 90*08.50 3.9540%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*11.50 4.2694%

前営業日終値 99*19.75 4.2110%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*17.38 4.4959%

前営業日終値 99*20.13 4.4490%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 29634.83 -403.89 -1.34

前営業日終値 30038.72

ナスダック総合 10321.39 -327.76 -3.08

前営業日終値 10649.15

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3583.07 -86.84 -2.37

前営業日終値 3669.91

ＣＯＭＥＸ金 12月限 1648.9 ‐28.1

前営業日終値 1677.0

ＣＯＭＥＸ銀 12月限 1807.1 ‐84.7

前営業日終値 1891.8

北海ブレント 12月限 91.63 ‐2.94

前営業日終値 94.57

米ＷＴＩ先物 11月限 85.61 ‐3.50

前営業日終値 89.11

ＣＲＢ商品指数 276.6949 ‐5.7950

前営業日終値 282.4899