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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇で
概要：ドル・円オプション市場で変動率は上昇。 イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。 短期物ではドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。
イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。
短期物ではドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。
一方、3カ月物以降では円コール買いが一段と強まった。
■変動率・1カ月物13.86％⇒14.14％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.60％⇒12.73％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.81%⇒11.93％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.85%⇒11.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.18 %⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物1.31%⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物1.19%⇒＋1.34％（08年10/27=+10.71％）・1年物+0.95%⇒＋1.18％（08年10/27=+10.71％）
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