(채권.스왑/마감)-외인 선물 매도에도 소폭 강세..크로스, 부채스왑 기대에 금리 반등

서울, 4월04일 (로이터) - 채권시장이 강세 마감했다. 외국인이 이틀째 국채 선물 매도 공세를 이어갔지만 국내 기관들이 매수로 받아내며 가격을 끌어올렸다.

4일 국고채 3년물 금리는 전날과 같은 1.720%, 국고채 10년물 금리는 1.2bp 내린 1.877%에 고시됐다.

3년 국채 선물 6월물은 전날보다 1틱 상승한 109.58, 10년 선물은 3틱 오른 128.31에 거래를 시작했다. 뉴욕 장에서 미국 국채금리가 별다른 변화를 보이지 않은 가운데 국내 채권시장도 보합권에 출발했다. 하지만 아시아 장에서 미국 국채금리가 하락하는 모습을 보이자 국내 채권시장도 강세폭을 키워나갔다.

외국인은 전날에 이어 국채선물 매도를 이어갔지만 매도 강도는 약해졌다. 외국인은 이날 3년 선물을 1927계약, 10년 선물을 1247계약 순매도했다. 증권사가 10년 선물을 1610계약 순매수하며 가격 상승을 주도했다.

3년 선물은 전날보다 2틱 상승한 109.59, 10년 선물은 16틱 오른 128.44에 마감했다.

증권사 채권딜러는 “주식이 밀리지 않고 반등하는 국면이다 보니 채권시장에 계속 경계심리가 있다”며 “일단 그동안 너무 과도했다는 인식이 있는 듯하다”고 말했다.

그는 “단기물 쪽은 밀리면 계속 사자로 반응할 듯하다”며 “장기물 쪽은 주식과 경제지표를 보며 변동성 흐름이 이어질 것”이라고 전망했다.

이자율스왑(IRS) 금리도 모든 테너에서 하락했다. 장기 테너 금리 낙폭이 커지며 커브는 플랫됐다. 1년 IRS 금리는 0.75bp 하락했고 2년과 3년 IRS 금리는 1.25bp씩 내렸다. 5년과 10년 IRS 금리는 2bp씩 하락했다.

통화스왑(CRS) 금리는 이틀 연속 큰 폭으로 내렸다. 부채스왑 기대감이 작용하며 비드가 늘었다. 1년과 2년 CRS 금리는 1.5bp, 2.5bp씩 상승했고 3년과 5년, 10년 CRS 금리는 3bp, 4bp, 2.5bp씩 올랐다.

시중은행 이자율딜러는 “부채스왑 이야기가 나오니까 오퍼가 다 도망가는 분위기”라며 “생각보다 오퍼 규모가 크지 않았던 것 같다”고 말했다.

그는 “IRS 단기 테너는 CD 금리 때문에 강하긴 한데 생각보다 잘 눌리지 않는다”며 “오히려 6년과 7년 테너로 오퍼가 강하다”고 진단했다.

(임승규 기자; 편집 유춘식 기자)