日內趨勢交易，如何高精准捕捉入場點？

千分之十三秒能做什麼？你還來不及眨一次眼睛，但對於高頻交易員而言，足夠完成一次交易。

最近完全沉浸在一場華爾街的生死時速中難以自拔，大空頭的作者寫的這本《高頻交易員》簡直完全顛覆了小編對於交易的淺薄認知。華爾街高頻交易員為我們演繹了什麼叫做速度決勝一切，如何利用十億分之一秒的時間差，捕捉“獵物”，快速牟取暴利......

在外匯交易圈裏，有不少人推崇日內交易，特別是日內高頻交易，他們認為像這種短線的交易，daytrading或是short term trading能減少持倉的風險，鎖定獲利之後迅速離場。

日內交易相對比趨勢交易來說，選擇一個恰當的入場點是極其重要的，你這筆單子的成敗往往就取決於你的入場位置，很多時候你認為的種種虧損原因都是因為你入場位置還不夠好。

那麼真正適合日內交易的規則有哪些呢？小編為大家整理了適合日內交易策略的10條通用入場交易策略，供大家一起切磋技藝。

首先，直面交易最核心最基本的“三大問題”

交易本質上需要解決三個問題：

第一：何時入場？

第二：入場資金量？

第三：何時出場？

資金量通常基於投資者的風險厭惡水準決定，入場和出場的規則有成千上萬種，其中短線交易者對於入場時機的把握上要求最為嚴格，需要把“入場時機”仔細規劃到具體的某一點上，也就是“入場點”。需要採取快進快出的戰術，可謂是分秒必爭，耽誤不得。

何為區間突破？

波動區間突破交易，根據昨天波動幅度的一定百分比，來觸發當日的趨勢交易，如果昨天的波動幅度是異常的，應當對該波動幅度進行必要的調整，以保持合理性。

區間明確後的交易“黃金法則”是：

① 在突破既定交易區間後首次回調時進行交易

② 止損位需超越促使我交易的事件發生時的價格

③ 日內交易目標設定基於移動平均價格

④ 波段交易（或者更長期的交易）目標應為突破位加上區間波幅。

何為菲阿裏四價？

昨天高點，昨天低點，昨天收盤，今天開盤，可並稱為菲阿裏四價，它是由日本期貨冠軍菲阿裏實盤採用的主要突破交易的參照系，此外，因菲阿裏主觀心智交易的模式，決定了其在實際交易中，還大量結合應用了“阻溢線”的概念，即我們通常所說的壓力、支撐線。

何為空中花園？

開盤突破，是最快的一種入場方式，當然出錯的概率也最高，開盤第一根K線是收陽，還是收陰，是判斷日內趨勢可能運 動方向的標準，我們發現這種入場在當天開盤高開或低開時更為有效。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”。

主要特點：

日內交易策略，收盤平倉；

空中花園在當天高開或低開時使用，即當開盤價>=昨天收盤價*1.01或開盤價<=昨天收盤價*0.99時；

上軌＝第一根K線的最高價；

下軌＝第一根K線的最低價；

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

實際上是當天大幅高開（>1%），搏高開低走；反之。

何為橫盤突破？

較易於實現量化的形態突破，有分型，窄幅橫盤突破，各種K線組合、雙頂、雙底、纏論、三買三賣等，較難於實現量化的形態突破，有趨勢線、圓孤頂底、旗型、菱形、三角形等各種經典技術分析形態，趨勢之後是盤整，盤整之後是趨勢，橫盤突破的交易策略，充分體現了波動性迴圈的價格波動規律，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：週期跨度、波動幅度。

橫盤整理的操作要點：

第一，當上檔賣盤較大，短線賣盤呈現積極的狀態，有短線上攻的潛力。

第二，當上檔賣盤較大，短線買盤不活躍的時候，有主力在短線比較多。

第三，當下檔買盤比較大，並且一直不間斷上掛，有出貨的嫌疑。

第四，當下盤買盤比較大，並且有跳躍性的有大買單出現，有短線上攻的潛力。

第五，上下檔掛盤比較大，價格波動幅度不大，有出貨的嫌疑。

第六，尾市單筆砸盤，短線有上攻的潛力，尾市單尾上拉，短線有出貨的可能。

何為基於固定百分比幅度的轉向交易？

該系統曾在某交易系統策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內突破交易策略。相對而言，基於固定點位的突破，可能會受制於品種價格區域的變化而變遷，基於固定百分比幅度的突破，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水準發生巨變。

何為HANS123？

HANS123是一種非常典型且非常有效的自動化交易策略,它的基本原理是開盤一定時間內突破前一個市場的最高價或最低價順勢做多或做空,經過對止損止盈等參數的優化這套系統可以應用到幾乎所有的外匯品種中並且盈利穩定。這也是一種入場較早的交易模式，配合適當過濾技術，或可提高其勝算。

目的：這個過濾是為了讓市場消化品種隔夜的各種資訊，當有些突發資訊公佈，市場分歧很大的時候，開盤會呈現方向不明、寬幅震盪的情況，此時，對任何突破策略都會是災難，所以忽略這段時間。

主要特點：

在開盤30分鐘後準備入場；

上軌＝開盤後30分鐘高點；

下軌＝開盤後30分鐘低點；

用法 :

當價格突破上軌，買入開倉；

當價格跌穿下軌，賣出開倉。

何為日均ATR波動性突破？

我們有理由相信，當一定幅度的ATR波動性幅度已經發生，我們將更願意去賭日內波動的方向朝著這個已經完成一定幅度ATR的方向繼續發展，比較的基準，可以是開盤價，也可以是日內創下的新高、新低記錄位置。

何為開盤區間突破交易系統？

開盤區間突破（記做ORB）是通過在開盤區間的上下加減預定的數值範圍進行交易。當預定的數值範圍被確定，這個買點就被放置在開盤區間的最高處或放在最低處的同等數值。一個作為進場點，另一個作為止損點。這一數值是通過查看前面10天日內最高價或者最低價與開盤價價差的平均值而等到的。

當市場有強烈的方向，且方向明確後，供求關係已經明顯，那麼順著這個方向交易是唯一的選擇。這叫做開盤區間突破偏好現象（記做ORBP）。此時，唯一需要做的就是順勢進場，而進場後要設立止損點。

何為分時均價線？

均價線反映了分時圖中多空的分界線，一般情況而言，權價在均價上方，多方佔據主動，而在均價下方則是空方佔據主動。

操盤的體會，在當天上午開盤後，某品種開盤後權價站在均價上方，一般是以做多為宜，反之以沽空為佳。這裏必須把握開盤後權價迅速升至均價上方後選擇做多的機會，大多數情況權價在跳空開盤後會出現回檔，只要最後權價還是站在均價上方話就可在做多，反之則做空。

在一波大的升勢或者跌勢中，在開盤後的十分鐘內多空優勢就能出分曉。權證盤中的做短線最好在開盤後等漲跌方向明確後才動手，有許多時候開盤幾分鐘內權價走勢看不清楚，有的時候儘管下跌，但卻會迅速反彈，只有等到權價確定向哪個方向運行時才作出買入或者沽空的決定。所以，以均價作為短線操作的依據首先必須注意其開盤後十分鐘權價的走向。

何為日內ATR波動性突破？

平均真實波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 發明的指標，用來測量價格的波動性。 ATR 不指示價格的運 動方向，只是價格波動的程度或者以點數表示的波動性。他觀察到隨著趨勢的發展,市場參與者的情緒反應更加強烈，日波幅逐漸增大。同樣地，方向不明，在一定的範圍盤整時，平均真實波幅最終向上突破通常也指示了價格的突破。

在不穩定的市場行情中，ATR上升，在較穩定的市場行情中ATR下降。當價格條很短時，說明在一天當中從高到低幾乎沒有被覆蓋，這樣外匯交易市場的交易者就可以看見ATR指標在下降。如果價格條開始增長並且越來越大，說明了較大的真實範圍，ATR指標線將會上升。

外匯市場每天都有上百點的波動，也就是好多匯友們提到的“出行情了”，但是你要記住下麵幾句話：“做外匯不是天天都要交易”，“自己可以把握的行情才是真正的行情”，“錯過了行情不要失望、不要自責，總結經驗，以後會把握到更多的行情”。

歸根結底，學會控制好風險才是一切。實際上，交易是一項去繁求簡、講究timing的行為，在交易的時候碰到盈利回吐、圖表陷阱、虛假行情也是常有的事，你需要練就強大的交易秉性，無論做日內動量交易、程式交易、高頻交易、日內對沖，還是趨勢交易，遵守交易的紀律性是尤為關鍵的。

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