和加倫·伍茲一起學日內交易

加倫·伍茲，獨立交易者，15年價格行為交易實踐者。他所編寫的教程《day trading with price action》，對於價格行為交易法愛好者具有很強的啟發性與指導意義。本系列文章將節選其中精華部分，以饗讀者。

系列第一篇，我們講解一個常見的陷阱信號：震盪-突破-失敗

很多交易者喜歡突破交易，但是對於震盪區間又難以拿捏。看到突破立馬進場，此時正中了機構交易者的陷阱。

一、最簡單的震盪結構

如上圖，陰燭（紅色）完全被陽燭（綠色）所包圍

如上圖，陽燭（綠色）實體部分被陰燭（紅色）所包圍。特別是收盤價處於陰燭（紅色）區間內。

上面兩圖是最基礎的震盪結構，但市場不可能由這些簡單的結構構成。我們拓展定義震盪結構為：

至少連續三根蠟燭收盤價處於各自前一根蠟燭價格區間內，此所謂震盪結構。

如圖：

蠟燭1：收盤位於前一根蠟燭區間內，震盪開始；

蠟燭2：連續三根蠟燭，震盪確認；

蠟燭3收盤跌破前一根蠟燭，震盪失效。

二：突破

某一根蠟燭收盤價高或低於震盪結構價位，此所謂突破。

如圖：

蠟燭1開始，連續5根蠟燭收盤價均位於前一根蠟燭價格區間內，構成震盪區間。箭頭3

蠟燭收盤高於震盪區間，這就是突破蠟燭！

三：突破失敗

根據我的經驗，突破之後馬上形成反轉的蠟燭，這種結構成功率最高，反轉的這根蠟燭就稱為突破失敗。

箭頭1是震盪區間；2是突破K線，3是突破失敗，

4、我們在3蠟燭最高價掛單做多，

5、如果價格沒有到達3最高價，即沒有成交，我們就取消訂單。

通過上面的分步講解，我們現在可以很輕易的分辨出這種信號。我們再分享幾個案例加深理解：

案例一：

1震盪，2突破，3突破失敗，4掛單做空，5如果掛單沒有成交，我們取消訂單。

案例二：

1突破趨勢線，2趨勢線邊界形成震盪，3形成震盪-突破-失敗信號！ 做空！

案例三：

1、價格加速偏離趨勢線，2形成阻力區域開始減速，3形成震盪結構，4形成震盪突破失敗信號，做多！

這種信號產生的頻率比較高，同時也是非常簡單有效的，如果你能熟練掌握，你的PA技術分析能力定會更上一層樓。大趨勢沒有改變的情況下，震盪區間不過是個緩存地帶，市場要上升必先製造出下降的假像！正如希羅多德所言：上帝要你滅亡，必先讓你瘋狂！